為什么剛才計算VND無違約價值時，都是兩個兩個地畫圈圈，等權(quán)重的折回去？而在這里計算敞口的時候，折回去的權(quán)重就不同了？
固收，信用分析模型，Q14，請老師講解一下，謝謝
固收，Q11，利率期限結(jié)構(gòu)，請老師講解一下，謝謝
1、為啥上來就是這個公式？
這個題目我記得，要先求出即期利率S1 S2 S3,然后用二叉樹求出E1 E2 E3,，然后乘以各個節(jié)點的概率，再將E1 E2 E3根據(jù)各自的即期利率進行折現(xiàn)，視頻中的方法為啥不是這樣做的？
意思是在callable和putable債券里，負凸性僅僅存在于callable中么？putable永遠不會有負凸性么？
在pathwise下，這3段是每期的即期利率？這個是約定俗成的么？
1、為啥這么算？
這兩個原則，課件哪里講到過了，一點印象都沒有？
Coupon rate 和 Par rate 是完全一樣的概念嗎？
這題目還是沒看明白，麻煩通俗的講一下？
這公式，課件哪里有提到過？一點印象都沒有
什么叫現(xiàn)金結(jié)算，什么叫實物結(jié)算？這兩種結(jié)算課件哪里講了？
1、這個計算方法學(xué)術(shù)名 叫啥？ 2、為啥這個題目，前面用到二叉樹，這里用到這個方法，計算量超級大 3、考試時候遇到計算量這么大的題目是不是可以直接戰(zhàn)略性放棄？
市場轉(zhuǎn)換溢價與 轉(zhuǎn)換溢價 是不是一件事？
程寶問答
金程問答