這個知識點在課件哪里講到了？
什么叫正凸性和負凸性？那對于債權人來說，是更喜歡哪個？
這題目沒看懂，為啥浮息債券有效久其是這樣的？
這三個選項沒有懂是什么意思
為什么CDS會有價格？CDS交易中，我的理解是就是一筆保費的交易，為什么還會有pricing
這個題目在哪里講過？
為啥要這么計算?。吭硎巧?
這里求出來的Z是spot rate吧，請問spot rate與par rate還有coupon rate，這三者有啥區(qū)別？
這個是怎么看出來B國家曲線初始是斜向上的？
這個題目計算量很大啊，如果用計算器也得一步步計算的吧？考試中遇到這個題目豈不是太浪費時間了
問題4與6、7不理解。 問題4的邏輯，信用風險低，spread低，通過低買高賣套利。 為什么6、7的操作是買風險高的，賣出風險低的呢？
問題4與6、7不理解。 問題4的邏輯，信用風險低，spread低，通過低買高賣套利。 為什么6、7的操作是買風險高的，賣出風險低的呢？
問題4與6、7不理解。 問題4的邏輯，信用風險低，spread低，通過低買高賣套利。 為什么6、7的操作是買風險高的，賣出風險低的呢？
請問這里是risk neutral的PD嗎，可以用risk neutral的 YTM-Rf=PD*(1-RR)來算YTM然后算Bond price嗎
Sell CDS，得到保費，承擔信用風險，不應該是short credit spread嗎？ 為什么之前說是long呢
程寶問答
金程問答
