金程問(wèn)答
麻煩老師回答一下我的追問(wèn)，謝謝！
為什么題目中叫forward price ,我理解是折現(xiàn)因子？
lasso能講下嗎
老師第一問(wèn)的第三個(gè)選項(xiàng)如何進(jìn)行理解??？不是F檢驗(yàn)顯著T檢驗(yàn)不顯著嗎？可現(xiàn)在兩個(gè)T都顯著不是違反了多元共線性嗎？
Q8，value of call option on stock和value of put option on bond，都屬于投資者的權(quán)益，所以是加上，是這個(gè)邏輯嗎？請(qǐng)教老師
老師好，remeasurement 是 OCI 里的兩項(xiàng) 精算G/L 和 A(R)-Int income 相加嗎？
老師，怎么直觀理解為什么固息債券的有效久期小于零息債券的久期？也就是第二點(diǎn)
Q8，bond8，從OAS來(lái)看，是underpriced，從評(píng)級(jí)看，低評(píng)級(jí)也應(yīng)該更c(diǎn)heaper啊，所以綜合來(lái)看，bond8應(yīng)該是比bond7更c(diǎn)heaper，這個(gè)思路哪里不對(duì)?。空?qǐng)教老師
老師，為什么利率下降，看漲期權(quán)的價(jià)格會(huì)上升呢？
這里講到HL用到更多參數(shù)不能從字母數(shù)量判斷，具體是怎么判斷HL參數(shù)更多呢？是因?yàn)閠heta_t是一系列參數(shù)嗎？還是怎么判斷
根據(jù)假設(shè)Ln (y+delta y) - ln y=0 了，藍(lán)色第一行公示還除啥，除完根據(jù)假設(shè)也是0 了
老師這里二叉樹的e指數(shù)σ是怎么得到的呢，為什么有的偏移一個(gè)σ有的偏移兩個(gè)？
為什么在建模錯(cuò)誤-遺漏變量里講，如果兩個(gè)自變量相關(guān)，那么這個(gè)錯(cuò)誤會(huì)造成序列相關(guān)且違反一致性；但是序列相關(guān)的檢驗(yàn)中，又說(shuō)當(dāng)x與Y的滯后項(xiàng)無(wú)關(guān)時(shí)，不影響一致性
Q2，請(qǐng)問(wèn)老師，Grohl報(bào)告的結(jié)論，是結(jié)合了多因子模型之后分析出來(lái)的。如果去掉了，那是不是違反了record retention??？
第四題計(jì)算太復(fù)雜了
程寶問(wèn)答
