金程問(wèn)答
AR回歸里判斷自相關(guān)是研究殘差和自變量是否相關(guān)，這個(gè)和多元回歸里的異方差研究的不是一個(gè)東西嗎？那AR回歸里的異方差又和這個(gè)研究的有什么區(qū)別呢？
精 請(qǐng)問(wèn)為什么出現(xiàn)異方差，標(biāo)準(zhǔn)誤會(huì)降低
請(qǐng)問(wèn)異方差影響因子的斜率的有效性嗎？
這個(gè)題的C是什么意思，就是這句話，感覺(jué)不著邊際啊？
step2 這句話的意思不是說(shuō)要去給他們分配一個(gè)分類的值嗎？基于它的財(cái)務(wù)非財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等。并不是事前給定的標(biāo)簽吧。你們看這翻譯的，老師的理解有問(wèn)題吧
請(qǐng)問(wèn)在time series 中，如有異方差那是否一定是auto correlation? 就像這頁(yè)板書(shū)上的圖，誤差項(xiàng)之間隨著時(shí)間推移是相關(guān)的。
最后一問(wèn)的A選項(xiàng)為什么不對(duì)呢？是因?yàn)樗歉吒軛U點(diǎn)，但不是outlier么？
這幾個(gè)指標(biāo)，老師講的跟講義上的不一樣啊，什么文件集，單篇文章的；講義上是關(guān)于句子層面和文章層面
第6問(wèn)，答案說(shuō)這是一個(gè)監(jiān)督學(xué)習(xí)，但是K-means是非監(jiān)督學(xué)習(xí)的一種方法，這不是有矛盾么？
這題不能直接靠AR（1）模型來(lái)看嗎？就是b1是0.1，b0是18，所以變化量一定比2020Q4的大
想問(wèn)這一頁(yè)的第三列數(shù)據(jù)，也就是e log odds是什么意思？怎么計(jì)算出來(lái)的？
請(qǐng)問(wèn)老師這里F檢驗(yàn)兩個(gè)自由度查表的時(shí)候，是行看“p”，列看“n-k-p-1”嗎？比如一般的F檢驗(yàn)查表的時(shí)候就是行看k，列看n-k-1。
第二幅圖是殘差和Y的關(guān)系，老師強(qiáng)化課上說(shuō)殘差和Y是相關(guān)的，那在圖上應(yīng)該怎么體現(xiàn)才對(duì)呢？
第8題，為什么出現(xiàn)cointegrated的判斷，這個(gè)判斷不是應(yīng)該應(yīng)用在yt與多組時(shí)間序列回歸時(shí)使用么，題目哪里能判斷是多組時(shí)間序列的回歸？
協(xié)整是什么意思呢？為什么ARmodel需要協(xié)整，而且會(huì)mean-reverting?
程寶問(wèn)答
