equity market value decrease = interest rate increase， 就是有利putable, 為什么說int rate decrease
call on stock 和 call on bond 區(qū)別是什么，call on stock 是 convertible bond 嗎
Eurex是公允定價，為什么說NYSE是無套利
為什么第二個計算就是互相減，他們兩個方向相同的變化
五個市場理論的特征與區(qū)別方式
c是sr
FRN是什么
這里不理解，用準確定價的含權債券倒推出來的oas為什么是不含權的？難道不是含權的嘛？
OAS2偏大，為啥DR偏大？
第八問 為什么OAS偏大 DR偏大？
第4小問的計算器算IRR的詳細步驟可以提供一下嗎？
第5問，B中We assume that future spot rates will be higher than current forward rates for all maturities.這個也是答案的意思吧，forward rate 在 spot rate之下？老師講課的時候沒提這句話。
第一問中的，Ahuja: “A change in seniority of outstanding obligations，這句話是重組的意思嗎？
請問這道題中第二期上節(jié)點的1.9442%是怎么算出來的，e的10%次方=1.10517092 1.10517092*1.7677%=1.953610%
第三問，視頻11:06，老師說這句話講的不全面？請問全面應該怎么講
程寶問答
金程問答