金程問(wèn)答
CASE 3第二題，怎么看哪個(gè)是QUOTED，哪個(gè)不是？？？我還以為題目問(wèn)QUOTED轉(zhuǎn)換成某債券，F(xiàn)P標(biāo)*CF
表6在合約期初settle為什么還需要折現(xiàn) 答案不就應(yīng)該是20000嗎 不用折現(xiàn)了嗎
這里的underlying price和strike price對(duì)call option 的影響，不理解 call的是股票嗎
老師，109題為什么沒(méi)有rf呢？這是個(gè)什么模型呢？
百題組合case 1 第四題，為什么risk premium=P risk free-P risky？是因?yàn)镽P等于RM-RF，所以價(jià)格大小就反過(guò)來(lái)嗎？ 其次，麻煩老師在解釋一下這道題，謝謝
如果這個(gè)例子中ACME向客戶披露，客戶簽訂的agreement是為了促進(jìn)流動(dòng)性，就不算違反ii(B) market manipulation嗎？三個(gè)特定的交易策略，是不是都得向客戶disclose才不算違反？若不披露就違反？
這道題的EPS=1.8224是不是通過(guò)（182-40*8.5%）/（100-2）計(jì)算出來(lái)的？也即是說(shuō)凈利潤(rùn)只要減去利息成本就可以了對(duì)嗎？還有earnings yield具體是什么意思呢？還是沒(méi)弄懂公式的含義。
這道題C是不是錯(cuò)在proportionally？ AP不是最終把成本都轉(zhuǎn)嫁給 擁有ETFShare的投資者嗎？
第十八題，他答案說(shuō)b1=0，但是講義上不應(yīng)該是b1=1么？如果b1=1來(lái)檢驗(yàn)，好像就不對(duì)了。
15 Q6 綠色圈內(nèi) very narrow的鎖定期我覺(jué)得也不太好，您怎么解釋?干嘛還強(qiáng)調(diào)very
請(qǐng)問(wèn)為什么Rd大于Rf，D幣會(huì)貶值，F(xiàn)幣會(huì)升值？
押題NO.58 因?yàn)楦軛U的使用導(dǎo)致 如果借債多則會(huì)提升int稅盾，也就是繳稅少了，那不應(yīng)該是FCFE提高了嗎，為什么答案是降低？謝謝。
lillian krishnan第三題，為什么使用P＋S=C＋K/（1＋r）解釋結(jié)果和答案完全相反呢，問(wèn)題出在哪里？
老師好，F(xiàn)CFF和FCFE分別指的是什么呢？全稱是？ 除了用CFO、NI兩種方法計(jì)算，還有其他的公式嗎？ 謝謝老師！
10-6 P2/E3是什么？
程寶問(wèn)答
