為什么說closed-end基金流程性最好？ETF是屬于closed-end還是open-end？
第五題這個具體的答案有沒有在沖刺筆記或者書上有對應(yīng)的??？我只找到了這個。。但如果這里寫表格里說的holding based的缺點(diǎn)，好像也不能算對吧？還是說這道題就是自己分析的
F X Swap要掌握嘛 這一部分知識在哪里呢
C中題干里沒有說這個基金考慮了投資者的tax問題。observation 1里說了這個基金投穩(wěn)定發(fā)股利的股票，所以這個B錯在哪呢？
老師好 這里的BPVHR 算出來不是整數(shù)的時(shí)候 是四舍五入嗎？
老師，這頁P(yáng)PT上最后一個公式，tactical portfolio那里，為什么不是除以4而是除以2？
老師，原版書課后有道CDS的題，Which of the following statements best describes how a single-name CDS contract is priced at inception? A. If the reference entity’s credit spread trades below the standard coupon rate, the CDS contract will be priced at a premium above par because the protection buyer pays a “below market” periodic coupon. B. If the reference entity’s credit spread trades above the standard coupon rate, the CDS contract will be priced at a discount to par because the protection seller effectively receives a “below market” periodic premium. C. Similar to fixed-rate bonds, CDS contracts are initially priced at par with a fixed coupon and a price that changes over time as the reference entity’s credit spreads change. 這道題為什么選B？ B是說spread 大于coupon,B選項(xiàng)里“priced at a discount ”這明顯錯了呀，應(yīng)該是premium吧？此外，AB選項(xiàng)都有“below market”這具體指什么？
老師這道題priority of transaction和fair dealing的區(qū)別是啥，為啥說違反了fair dealing 但沒違反交易優(yōu)先級？
老師，沖刺筆記上第45頁，“長期收益率下降，短期收益率上升，收益率曲線變得更平緩，因此買入長期債券，賣出短期債券 Buy long-term bond; sell short-term bond”。但是在第48頁，“Take a long position in bond (or note) futures in the steeper market and a short futures position in the flatter market. 在收益率曲線陡峭的市場做多國債期貨，在收益率曲線平坦的市場做空國債期貨，相當(dāng)于在高利率市場做多長期國債，在低利率市場做空長期國債”這兩句話的邏輯是相反的，想問一下，分別該如何理解？
第四題請問如果有fair dealing這個選項(xiàng)的話可以選嘛
CDS這一章出現(xiàn)了各種名詞，CDS price, contract price, contract value, 能否歸納一下每個到底什么意思？
老師，您好，請問能否言簡意賅地講解一下該科目LM8課后題Q3的statement2錯在哪里？看了視頻講解和參考答案還是一知半解，謝謝。
第四問，債權(quán)人份額大，但不要公司控股權(quán)，算積極控制，還是積極不控制，有點(diǎn)迷惑…
第四問答案錯了?應(yīng)該是b，active non controlling？解析和答案不一致
這個公式可以在哪個知識點(diǎn)找到?
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