題目一的spread 算收益屬于老提綱的內(nèi)容吧?新的課件沒有乘上時間T
這里固定fix leg為什么也要加mrr？ 不是固定的4.6 么
老師 這里如果問題問的是R fc的contribution呢 也是要算交叉項 0.0003么？
這個unlimited upside 為什么是long put 我們是看漲GBP的呀 那就是long call 已經(jīng)有upside了 不需要long put啊 pu?t是看跌base currency
這里25-delta是怎么理解 是%還是數(shù)字？ 是moneyness？
這裡老師判斷-p+c是完全因為implied volatility麼 ？如果反過來 OTM call的implied volatility都比put大 就用-c + p +s策略麼 賺多premium
這個不是collar麼 -C+P 怎麼老師說 是ris reversal 還是說兩個東西是差不多的
為什麼看跌implied volatility 要short OTM call和ITM put？ 這個long short怎麼判斷的？ 用OTM call和ITM put我明白 但l/s怎麼判斷
為什麼老師說這裡theta都是小於0？沒懂 謝謝
老師好 這個forward的market to market value計算盯市價值不是二級內(nèi)容嗎 請問老師三級還考嗎？我感覺衍生好多內(nèi)容都是二級的 這些計算題 除了有新增部分的新知識點 老的內(nèi)容 學過的計算題 比如這個盯市，currency swap 固定換固定 三級還考嗎？還有后邊的carry trade 這都是二級的重點計算啊 當時都學了n遍了 這三級再考一遍？
delta是0.5時為At the money，這個概念能否解釋一下？
老師，這里的第二種方法沒看懂，老師視頻里講的邏輯也沒太懂，能不能在詳細解析下
能否麻煩解釋一下第三題中，為什么說“Asset duration normally exceeds the liability duration in a leveraged portfolio”？這是涉及的什么知識點？
payer option on CDS 其實就是short bond 吧？也可以說是 short spread exposure?
老師，第一題為什么選B
程寶問答
金程問答
