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SORs到底是可以大單小單都行還是只可以小單呢？
行為無效和結(jié)構(gòu)無效除了短期和長期 以及誘因一個是市場其他參與者。一個是監(jiān)管機(jī)構(gòu)外還有啥區(qū)別
reading27第29題 風(fēng)格分析有return和holding兩種。這兩種使用的條件都是資產(chǎn)流動性高？return我理解。但holding看個股的。為啥也要流動性高？
這種題型也會考？
reading26example10第四題 這里的不合適是指liquidity不合適？既然不合適了 accountable也不符合？因為客戶不會同意這個基準(zhǔn)？
這里提到了用factor characterristics給portfolio進(jìn)行打分，為什么不是factor based呢？
答案中怎么直接說ABC公司，題目中關(guān)于描述2沒提是ABC公司呀
reading25原版書課后題17題怎么理解？利用市場misprice 機(jī)會掙錢，應(yīng)該要求urgency比較高啊，不然市場定價錯誤的機(jī)會不就沒有了嗎？
老師好，這里排除掉選項c的原因能否再詳細(xì)講一下？為什么交易大盤股就不需要考慮liquidity sweeping呢？
pre trade intra day post trade 和target. benchmark選擇的時候怎么區(qū)分？在什么情況下應(yīng)該選擇哪種？
老師好，請問這個0.5%算的思路是什么？可以講解一下這道題的解題思路嗎？（我選了A）
這道題解析當(dāng)中每個市場的AA計算為什么都是與整體的portfolio的B（22.67%）比較呢？而視頻里面老師講的又是看各個板塊的Rb為什么不跟各自的Rb比較
權(quán)益中有關(guān)于對基金經(jīng)理風(fēng)格認(rèn)定的方法holding based和return based對比，在交易中基金經(jīng)理選擇也有這兩種方式優(yōu)缺點的對比，這兩者有區(qū)別嗎？
老師，R26 example13 第2題是怎么算的？謝謝
程寶問答
金程問答