金程問(wèn)答
trading里百題的case2，第六題，這種情況問(wèn)你security selection，我計(jì)算SS就可以還是要加上interaction的部分
請(qǐng)問(wèn)a soft lock是什么意思？
請(qǐng)問(wèn)這道官網(wǎng)題怎么理解？
請(qǐng)問(wèn)這道官網(wǎng)題（標(biāo)藍(lán)）怎么做？是不是沒(méi)有正確答案？
老師，高水位不是應(yīng)該減去過(guò)去歷史最高的業(yè)嗎？為什么是減第二年的虧損呢？
請(qǐng)問(wèn)high-water mark是當(dāng)年收益彌補(bǔ)了此前各年的虧損后，剩下的部分才能用于計(jì)算fee嗎？還有一個(gè)規(guī)則，是必須超過(guò)此前的收益的部分，才能用于計(jì)算fee，我有點(diǎn)兒混淆了
請(qǐng)問(wèn)這道官網(wǎng)題的statement 2是什么意思？
請(qǐng)問(wèn)這道官網(wǎng)題的decision price為什么是23.01？
以這道官網(wǎng)題為例，請(qǐng)問(wèn)怎么區(qū)分pre-trade中的arrival price和price target benchmarks？二者都可有很高的trade urgency，可是這道題為什么不選后者？
請(qǐng)問(wèn)涉及均值回歸時(shí)，選擇基金經(jīng)理的兩類錯(cuò)誤是不是原版書(shū)有勘誤？如果是原版書(shū)有誤的話，這道官網(wǎng)題是不是也不能按照?qǐng)D中的答案解答了？
老師好 trading reading 26 課后題 12 為什么題目中只提到了as a result of pool security selection decisions 答案中還要算 interaction 的部分? 課后題 11 問(wèn)allocation effect 也沒(méi)算這interaction 的部分啊 所以interaction應(yīng)該算給誰(shuí)啊 謝謝
老師好 trading reading 25 課后題 第21題 不是很理解為什么price target 不對(duì). 文章中有提及到market overreaction 那不就是over/under value the 概念嗎 還是說(shuō)因?yàn)閏ompetitor announcement導(dǎo)致這個(gè)公司股價(jià)跌出理想的$28 這個(gè)時(shí)候偏離這個(gè)target price太遠(yuǎn)了 不合適 只能用pre-trade 來(lái)衡量？謝謝
老師好 trading reading 25 課后題 19 individual risk aversion: Valley 的 risk appetite is low, 那么它的risk aversion 不是應(yīng)該high嗎? 為什么答案正好反著 謝謝
金程PPT Trading 第166頁(yè)，我覺(jué)得Holding based style analysis 應(yīng)該是看他持倉(cāng)特點(diǎn)吧，什么sector，什么industry這類的信息。Dividend yield 和 price/earnings 這2個(gè)指標(biāo)才是return based analysis吧？
Trading 金程PPT 162頁(yè)例題：如果業(yè)績(jī)好和壞的基金經(jīng)理差距越明顯，反而不容易犯1類和2類錯(cuò)誤。那么差距越小，越容易犯1類2類錯(cuò)誤。The smaller the perceived difference, the higher ... 我是這么理解的，不知道哪里是錯(cuò)誤的？
程寶問(wèn)答
