三級 CFA 經(jīng)濟(jì) 百題 這題用ST model 算預(yù)期收益，full segmented為啥sharp ratio用的是golbal的？不是應(yīng)該是US real eatate的嗎？都已經(jīng)隔絕了
這道題 hotmoney flow in的話 導(dǎo)致本幣需求量增加，這時通過買債券釋放本幣供應(yīng)量，這樣理解對嗎？
我知道寫作題簡單復(fù)制粘貼一般是沒有分的，但是對于這道題，我需要用自己的話表述嗎？感覺沒什么重述的空間。
這里老師說從答題框大小可以看出是否需要寫計算過程，可是助教和其他老師說現(xiàn)在計算題寫答案就行，答案不對的話有過程也沒有分。所以到底要不要寫過程呢？
收益率曲線和利率曲線圖形是一樣嗎？請詳細(xì)解釋一下斜率發(fā)生不同變化的含義，謝謝
老師 請問這題為什么Y會升值啊 根據(jù)利率平價公式 不是rate越高 利率越低嗎
第4問的解答這部分是什么意思？
第2題recallability trap 在筆記好像沒提到，能具體講講什么意思嗎？
根據(jù)UIRP, 利率變低未來不是預(yù)期貨幣升值嗎？
為什么在講義里對全球資產(chǎn)配置的建議是增加對新興市場的資產(chǎn)配置以獲得更高的資產(chǎn)回報率。而視頻里老師說的是要將資產(chǎn)從高風(fēng)險地區(qū)轉(zhuǎn)移到低風(fēng)險地區(qū)呢？
講義里最后一句話里的公式是怎么得來的？什么叫做unconditional expected value of the variance?
fully segmented market 的Sharpe Ratio 為什么還是用 Global investable market 的Sharpe ratio？
原版書V1 24頁 Example 8
提取credit spread 因子沖刺筆記上是不是打印錯了
老師，此題第二問，我覺得可以通過已知信息推出相關(guān)系數(shù)，但題中給了相關(guān)系數(shù)，是否可視為條件有矛盾？
程寶問答
金程問答