老師可以講一下這道題么
第3題中，似乎有個(gè)前提條件“年化收益不考慮premium”，這個(gè)也沒有相關(guān)的文字表述，是默認(rèn)的嗎？
這里的 “the rho of the call is positive while the call of a put is negative”是否應(yīng)該為“the rho of a call is positive while the rho of a put is negative”？寫錯(cuò)了嗎
哈羅 q3可以講一下嗎
在eourdollar future 基礎(chǔ)課 16:34中，老師講義上的future price at the settlement 100-3.5=96.5. 請(qǐng)問，如果是當(dāng)期時(shí)點(diǎn)已經(jīng)到達(dá)了投資者需要開始投資的時(shí)間，3.5還能算forward rate 嗎？不應(yīng)該是未來的嗎
short put 是否基本等于 long call ，兩者都是看多，兩者的區(qū)別是
在 protective put講解中， 為什么 delta call 的范圍是0-1， delta put 是-1-0.怎么理解
在protective put 講解的2:50時(shí)，根據(jù)老師講的那張圖，是否可以判斷出 long stock 的建倉成本位置？如何根據(jù) covered call 和 protective put 尋找建倉成本位置
CALANDER SPREAD有一定要是OTM嗎
老師，請(qǐng)問一下這個(gè)小數(shù)點(diǎn)保留的問題，我中間過程保留的比較多，算出來和答案給的就有些偏差，這種在考試中該怎么辦呢？
sell a covered call 的意思到底是S-C 還是C-S
Q4 提到的cross hedge中的correlation，是不是也可以理解為是一種basis risk？詳見沖刺筆記P237
Q1，為什么不是問的futures和forward之間哪個(gè)成本低？哪里可以看出是比較futures和現(xiàn)貨之間的成本？
遠(yuǎn)期升水，賣掉貨幣，算“低買高賣” ？這么解釋不對(duì)吧，遠(yuǎn)期升水，但賣的現(xiàn)貨，是還沒升水的現(xiàn)貨，不是高賣。這么講課，容易誤導(dǎo)。
Q6 是不是通過這個(gè)公式推出結(jié)論的？
程寶問答
金程問答