Q4 paper return是不是固定用（decision price-closing price）*股數(shù)，不需要考慮其他情況？②decision price如何確定，有的題目說是用closing price，而這個(gè)題目為什么不用order price？
①paper return是不是就用(決策價(jià)格-收盤價(jià)格)*股數(shù)？②如果此題是賣出股票，決策價(jià)為10，收盤價(jià)12，那么paper return就是每股-2元？③如果此題是賣出股票，收盤價(jià)是8，決策價(jià)是10，那么paper return就是每股2元？
Q2 B選項(xiàng)可以再詳細(xì)解答一下？
Q1哪個(gè)地方提到了是瞬時(shí)？
在index cds中如果一只成分bond違約，那么cds是賠償整個(gè)index cds還是只賠償index cds中違約的成分債券，比如，index cds中有100支成分債券，cds投保金額為100M，假如每只保費(fèi)為1M，其中一只違約造成100M的損失，index 總金額100,000M，是賠償100M，還是100,000M？
為什么買入看漲期權(quán)，債券的duration上升？
①long call option 和long call option bond 效果都是使duration上升？②long call option 和long call option bond是兩個(gè)概念？③long bond call option和long call option bond是同一個(gè)概念？
凸性越大，constructal risk 越高？
Q3 如果僅判斷cash flow yield，portfolio A<3.25%（這里不考慮convexity）題目也沒有給出bpv的情況下,是否可以得出portfolio A不能完成負(fù)債的匹配?
Q5中問的是single liability，如果是portfolio liability一般優(yōu)先考慮那種類型的duration？
平行變動(dòng)只反應(yīng)了duration，沒有反應(yīng)其他的變動(dòng)，知識(shí)點(diǎn)在沖刺筆記和原版書的哪一頁(yè)？
哈啰 q5理解為商業(yè)模型調(diào)整就涉及基本面變動(dòng)嗎
如果同向變動(dòng)，但是效果不是100bps，假設(shè)是57bps（跟平行移動(dòng)的效果不同，假設(shè)平行移動(dòng)的效果是100bps），不會(huì)產(chǎn)生structural risk？
這里說的同向變動(dòng)是不是還需要增加一個(gè)條件，就是加權(quán)后效果跟平行移動(dòng)的效果相同，不然就單單一個(gè)同向變動(dòng)，就能判斷出不會(huì)產(chǎn)生structural risk？
此處 8.2594(=33.0378/4)這里是一年2期，如果是一年4期，是不是除以42（除以16）？就是33.0378/16？
程寶問答
金程問答