金程問(wèn)答
jensen s alpha怎么求呀
表2里的Breakeven Active Return 和standard fee是啥??？
老師，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)mock下午題，trading部分，為啥這句話是對(duì)的。跟蹤指數(shù)的股票越少，跟蹤誤差不是越大嗎？
老師，mock1 的下午題，這個(gè)trading部分，說(shuō)gross active return，難道不是要用gross return減去benchmark嗎？計(jì)算好像是沒(méi)有考慮benchnark
第一題，怎么判斷是用BHB模型還是用BF模型呀？
麻煩詳細(xì)講下什么是postive skewed strategies ,negative skewed strategies
像call option是指哪方面？ 答案說(shuō)保底加上封頂?shù)馁M(fèi)率結(jié)構(gòu)，有downside和upside exposure，call option 是保底+不封頂?shù)氖找嫜?。就圖像來(lái)說(shuō)，為什么不是base + share 且不封頂?shù)馁M(fèi)率結(jié)構(gòu)更像 call option?
第二題回答結(jié)合交易的特點(diǎn)，如size, direction, urgency等選擇執(zhí)行方式對(duì)嗎？
active risk
什么是breakeven active return
第四題為什么要geomatric link 起來(lái)??？
closed end fund 有一二級(jí)市場(chǎng)交易，那ETF屬于close end 嗎？還是完全不同兩個(gè)概念？
老師，To avoid the potential of managers assuming excessive downside risk，應(yīng)該是在downside risk時(shí)讓HF manager也承擔(dān)才好，是不是設(shè)置sharing的部分，reduce the maximum annual fee structure 只是限制追逐高風(fēng)險(xiǎn)呀。
最后一題statement2，把他改為二類錯(cuò)誤，這句話也是不對(duì)的吧？它說(shuō)二類錯(cuò)誤對(duì)經(jīng)理選擇沒(méi)影響，因?yàn)闄C(jī)會(huì)成本不會(huì)主動(dòng)去衡量。這句話對(duì)嗎
為何23.01是Decision price?
程寶問(wèn)答
