Opportunity cost is not mean zero and often represents a cost to the fund
老師，vwap沒有利用流動(dòng)性么？怎么強(qiáng)化講義會這么歸納
第4問，用SR*std/beta也可以得出Treynor ratio
第4問，micro attribution model中allocation effect的計(jì)算不變，但security selection effect還包含interaction effect嗎？如果case中不提micro attribution model，security selection effect和interaction effect是分別計(jì)算嗎？
算IS我怎么知道什么時(shí)候用哪個(gè)公式呢 因?yàn)橐还灿腥齻€(gè)
這個(gè)表還是不知道怎么看什么情況下屬于什么樣的風(fēng)格？這種題目一般怎么出題？
type2相比type1更難發(fā)現(xiàn)，但type1需要更擔(dān)心，是嗎？
DMA也適用于外匯交易吧
第二題其實(shí)是用平均成本22.468去算，第三題又用的題目中給定的22.47去計(jì)算，如果是寫作的應(yīng)該按照哪個(gè)去算？
第二題，Treynor–Black ratio和Treynor ratio什么區(qū)別？印象中沒記得有講Treynor–Black ratio，麻煩老師解答，謝謝
第一題怎么看出來是計(jì)算AA；怎么判斷是計(jì)算SS？謝謝
請教老師能給講解一下，paper return和actual return里 current price和 executed price有什么區(qū)別？哪個(gè)是實(shí)際成交價(jià)格呀？
2023mock B卷下午set1，為什么3題selection and interaction 是加法關(guān)系，而4題asset allocation and security 不是？
這里的0.05 怎么算來的？
implementation shortfall (IS)
程寶問答
金程問答