老師您好，第一題這個 如果是考慮mean-reverting的話 兩個都是type 2 error了對嗎？想問下，這個mean-reverting在什么時候用呢？題目沒有說就不考慮對嗎，除非題目有說明在考慮？
請問老師，這個題目，如何能看出要用BF model而不是BHB model？
equitization是怎么操作的
老師，請問這道題有更好的答法嗎？這個解釋好繞啊
老師好，第四題中，statement 2中，如果用BF approach算allocation effect是不是就是正的，用BHB因為沒有給出benchmark所以只能用給出的allocation數(shù)?？荚嚨臅r候如果算業(yè)績歸因，題目會告訴用哪個方法嘛。
老師，圖一這個是不是就是合成的保底base和有頂sharing bonus策略啊？
老師，怎么看出是低配+五年的影響？五年是長期么？還是mid？為什么不是超配長期的影響呢
老師， trading課后題主觀題North的第三小問，得出結(jié)果是5. 68bps，我的理解大于0是比市場差的，但是答案解釋好像是說比市場好，還請老師幫忙解答
請問第二題的Sharpe ratio的那句話為什么不對呢？ 如果要改的話需要怎么改呢？
請問第一題選B是因為這個alpha decay速度快并且urgency比較高嗎？
老師，accountable部分怎么理解
老師問號的句子怎么理解？
老師如果是peak to trough ，那不應(yīng)該是從april么
老師，為何long端的收益組合的比benchmark的小，虧損還會更多呢？
為何smb中強調(diào)3個？
程寶問答
金程問答