怎么確定sellection到底考不考慮interaction部分？
老師，您好，第一題，sortina，treynor和sharpe ratio都不能用來估計收益吧，只能是用于各自情況下的比較表現(xiàn)。所以答案說sortina可以用來估計return，這個解釋也是錯的吧？，信息流
第三小題 IS只從執(zhí)行當天算？本來decisuon price是25 后來拖延了改價之后decision price改成頭天收盤？那如果一個交易拖了好幾天才分批完成那怎么算呢？
Statement 5錯哪里？
Measured approach 是什么東西
老師 第一題為什么不是絕對的呢？S&P 500的收益也是一個確定的數(shù)吧，再加200個bp
這里不用考慮公開市場可能泄露信息的問題嗎？
老師，按曹老師解釋的，price-target用于短期alpha，有target price，有止盈位置，題目中不是有l(wèi)imit嗎，第一段還有temporary mispricing to open position，也是指短期alpha，那為什么不用price-target？是因為市場過度反應(yīng)，現(xiàn)在的估價遠低于$28的公允價值，即只把28作為一個考慮策略的基準嗎？
老師，您好，第二題，原文說“The sharing fee is applied on active return above the base fee”，這里面的active return不應(yīng)該是總收益 - benchmark？為啥答案不考慮benchmark，謝謝啦
mock下午題case2選擇題第二題問selection 能力為什么不算交叉項？以及到底什么時候算交叉項，什么時候不算交叉項
為什么RBSA 不同基金經(jīng)理 、不同時段可以比較
第四題的pre-trade和post-trade那個選項啥意思啊
都什么年代了，再大的單子也能通過系統(tǒng)拆成小單的，，，憑什么不能用smart router來處理大單啊，
為啥這里opportunity cost 是這樣算呢，機會成本不是等于放棄這個資產(chǎn)投資其他資產(chǎn)的收益嗎，這里沒提其他資產(chǎn)的收益
老師，CFA mock答案是錯的吧，算IS用的是arrival price?謝謝
程寶問答
金程問答