請(qǐng)問這里的B（Security selection）=-0.05%是題目直接告知的數(shù)據(jù)，還是可以通過表格計(jì)算出的數(shù)據(jù)？（沖刺筆記上的這個(gè)單元格沒有被標(biāo)記為已知數(shù)據(jù)，那說明是可以計(jì)算出來的嗎？）希望老師能解答。
老師好 關(guān)於第3題，記得2級(jí)大宗商品說 市場cantango時(shí)會(huì)有負(fù)的rolling yield，為什麼本題是higher rolling yield?
有Roll yield 這個(gè)考點(diǎn)嗎？講義找不到相關(guān)資料
老師好 現(xiàn)在機(jī)考 還是前半場考寫作 后半場考選擇嗎
題目沒有說只能選一個(gè)項(xiàng)目，兩個(gè)都是賺錢的項(xiàng)目，為什么不能一起投？
這題2 to 1 split，為什么股數(shù)不是60，而是15
這是數(shù)量哪一部分的知識(shí)點(diǎn)？是考綱范圍內(nèi)的嗎？
第三題time to expiration 的意思是逝去的時(shí)間，還是距離到期期限？ 記得老師上課說是前者，但是這道題講解意思是后者
B選項(xiàng)單獨(dú)看沒有問題吧，只是跟題目不相關(guān)而已吧，risk seeking 的無差異曲線斜率確實(shí)是負(fù)的啊
請(qǐng)問第一題中可以理解美元走弱，波動(dòng)率變大，所以機(jī)構(gòu)投機(jī)者做多？
講Delta的這部分感覺不太嚴(yán)謹(jǐn)，分母上的股票價(jià)格的變化，到底是S0的變化，還是ST的變化？前面證明Delta_call=N(d1)的時(shí)候，是直接將C0的公式對(duì)S0求導(dǎo)，后面畫出Call Price/Payoff圖形講解Delta_call取值范圍的時(shí)候，說Delta就是圖形的斜率，但是該圖形的橫坐標(biāo)應(yīng)該是ST而不是S0呀，那不就等于對(duì)ST求導(dǎo)了？
請(qǐng)問一下總的來說currency overlay 只能透過short 來賺取期權(quán)費(fèi)嗎？ 無法匯率升貶值的價(jià)差？
老師請(qǐng)問這道題的A選項(xiàng)為什么不對(duì)
資本化后資產(chǎn)自用時(shí)才會(huì)產(chǎn)生每年的折舊，如果是轉(zhuǎn)售，就不是每年在I/S中折舊，是一次性從COGS中扣除吧？
第三題關(guān)於75%hedge,題目哪裡可以看出要用上一題的range呢？
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