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數(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)量方法
R21 Return 1. 圖一這個By Blume這個方法公式和下面那句話，您幫我講解下吧？R25 Mkt based 圖二 這個調(diào)和平均值只剔最大值，不剔最小值，是么？2） 鉛筆圈起來這句
指的什么？不理解它這個選項的意思 2） NI在三個方法下都一致，如何推出來的？3. Q4 為什么Full GW下，MI最大？4.Q5 定性去判斷 這道題能判斷出大小么？
關(guān)于 remark2中的兩個error，說是在調(diào)整優(yōu)化階段……模型性能評估階段是三種方法，第1個是error analysis，第2個是 Auc的曲線面積，第3個是rmse…… 其實仔細想想，上面
will be constant from Year 3 into perpetuity.”那么我改如何判斷terminal value改用什么方法呢？因為前半句是說ROE在第4年后會到達一個恒定值
上漲和下跌的之后的價格為什么會一樣，奇葩了，那如果這樣的話，那就是既沒有漲也沒有跌呢，那為什么還構(gòu)建一個這樣的二叉樹呢，為什么沒有用到上漲下跌的概率呢，真的不懂這種什么思維，跟之前二叉樹的估值方法不一樣呢，之前構(gòu)建的二叉樹也是風(fēng)險中性下開始的呢，怎么會這樣，實在沒有懂
premium，最后再加上risk free rate和illiquidity premium。雖然兩種計算方法得出的結(jié)果是一樣的，但是到底哪個是對的呢？
固收第七節(jié)課，21分鐘 關(guān)于alter convexity的四種方法。 其中第二種use bonds with embedded options 和第四種 use options，有點困惑。 第二種
公司理財百題的第47題里面我有個小問題，用一排五個鍵算出的I/Y是6.6%這個沒有問題。bond-yield-plus-risk-premium的方法里面的可比公司的債券收益率這里不需要做稅后處理么
既然說第一張圖里的方法使得10年來每一個3%都是在D0基礎(chǔ)上計算，從而導(dǎo)致估值被低估。那么為什么不能先借助D0*(1＋3%)，D0*(1＋3%)平方……D0*(1＋3%)十次方把每一年的股息算出來，然后通過9.5%的折現(xiàn)率求出NPV，最后在把NPV除以2計算出出三角形部分的V0呢？
這個基礎(chǔ)班的時候，老師講課說都用EI=PV*r去計算就好的，如果按這種方法去計算的話，CF0應(yīng)該輸入多少呀？這是之前照基礎(chǔ)班老師的邏輯去算得，再做一次的時候就不記得了，看回經(jīng)典班這位老師又都是按照
老師您好，一級經(jīng)典題第五頁的第一題，我知道這個知識點是涉及公平交易的章節(jié)，且知道如果客戶的投資決策和投資推薦發(fā)生沖突，應(yīng)該在執(zhí)行交易前將最新的投資推薦通知給客戶。這道題中這個分析師不是已經(jīng)提前給所有的客戶都發(fā)了嗎？那么客戶又打過來電話要求買，不是已經(jīng)堅持自己的方法嗎？干嘛還要選B，麻煩老師解析，謝謝
老師你好，請問在用EEM方法算為上市公司的估值時，其中一步涉及到用intangible asset earnings基于single stage model算出 intangible asset
GGM模型計算股票價值V=D1/(r-g)=0.7(1+4.5%)/(8%-4.5%)=20.9，用P/E*EPS=14*2=28算出股票當(dāng)前價格，進行比較得出高估的結(jié)論。請問老師我的方法是否可以？提示：我用的這個P/E是trailing的。
可以算出來利用valuation model得到的leading P/E=20.0 times.但后續(xù)的如何判斷mispricing我總是沒有很好的記憶方法。請問如何比較actual 和 estimated ratio來得到mispricing的結(jié)論呢？
Variance-Covariance Method，如果題設(shè)沒有明確提到需要哪種算法，或者暗示組合復(fù)雜和人力投入程度，我怎么知道要優(yōu)先用哪個方法？還是需要分別用Variance-Covariance
程寶問答
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