我的理解老師的第二種方法是計算出原來的 swap rate 0,也就是從t=0時刻當(dāng)時合約中約定的固定利率,然后從t=1開始未來產(chǎn)生的現(xiàn)金流用swap rate0折現(xiàn)到t=1時刻. 與 根據(jù)t=1
情景是 公司發(fā)了個債券,對于公司是負債,對于本題我有仨問題,麻煩老師耐心解答一下。問題一:按照老師上課講的BASE法則,我在求B列的期初欠多少錢時,用的是計算器上第三排5個鍵,不是這道題里的方法
到定價?如果針對同一個期權(quán),題目沒有明確指明要哪種方法的話是不是算出來的結(jié)果應(yīng)該會是相同的?然后如果市場有套利的情況下二者結(jié)果會有不同?以及本題中說到的“the stock price
計量(這個攤余成本應(yīng)該和韓老師說的攤余成本不是一個意思)。那么: A. 長期資產(chǎn)到底用哪種方法計量?盡管實質(zhì)是一樣的,但是方法的名字叫賬面凈值計量還是攤余成本計量? B. 金融資產(chǎn)用攤余成本還是公允價值
方法就是賣出futures,題目中的0.9054是不是30日的周期為10天的futures的價格?此外settle的操作時可以直接把手中的futures賣掉,還是必須做一個反向操作對沖掉手中的
供的另一種方法是aggregate法,意思是BMV CF法等效于用aggregate?以后遇到題目讓用BMV CF法時,可以直接用aggregate法做嘛? 問題比較多,辛苦老師了,謝謝!
求call option on stock,并用BSM的方法(BSM公式中,S0相當(dāng)于公司Asset的賬面價值,X相當(dāng)于債券面值K?)求出call option value。最后代入公式:Value
沒問題吧? 然后我用的方法是這樣你看看對不對。 合成C就是等式右邊,long put,long asset,borrow at risk-free, P+S-K,但是這里和C有一個不同,就是C里面沒有
1. 一圖 ppt 73 是說使用DW方法檢測log linear trend model 是否有自相關(guān)么? 如何檢測?。?. 二圖 ppt 81 倒數(shù)第二個黑點 關(guān)于t-s 是什么意思?3. 二圖
e公司是平價賣出這批商品,才能適用這個12000/16000方法去算比例? 4. 如果e公司是折價10000或者溢價20000賣出這批商品,p公司對于e公司的虧損和額外的利潤,利潤表又該怎么處理?
方(投資方)而言,相當(dāng)于其持有債權(quán)減少,即債劵價值減少,故為減少數(shù) 4、期末的價值為E=1035.66;此為當(dāng)年期末應(yīng)該計入攤余成本的計量金額,故為期末數(shù)疑問: 我是否可理解為:實際每期票息收入仍為100,84.12的應(yīng)收利息僅為會計層面上的財務(wù)記賬方法?
verifacation。firm給出計算底稿,第三方去驗證是否計算收益的方法正確,以及整體報送是否合規(guī)。但是不對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)驗證正確性。所以無法說其accuray。5.examination中,針對某一個compposite進行,是對其進行了更進一步的計算。所以說可以accuracy。老師,請問以上幾點理解的對嗎
:如截圖,A選項 為什么 房地產(chǎn)降價 企業(yè)投資會下降?2.這類題 前邊有一個用S=I+(G-T)+(X-M)的公式判定的講解,挺清楚的,但是不適用于這道題,請問老師那個方法是通用的嗎,還是這類題也要靠一定的常識判斷?PS:麻煩按序號逐次回答 比較清晰呢 謝謝吶
老師,1,請問這題為什么用上課講的poc方法做出來答案不一樣?yr2 gross profit不是應(yīng)該當(dāng)期費用/總cost即2582500/7600000,再去乘以rev嗎?這里的rev不是實現(xiàn)30
USD給對方,然后receive 6,000 RMB,對吧? 然后mark-to-market的思路是:比如我在30天以后,我把forward當(dāng)前的盈虧結(jié)算掉,方法是進入一個offsetting
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