金程問(wèn)答
老師，第二題不是凸性越大（barbell，就越有漲多跌少的特點(diǎn)嗎？
, the approximate gain or loss for a 1% change in volatility, under the variance swap, 是指vega notional？
第五題，A和c的區(qū)別是
Q4的pair A不是也說(shuō)有"strong correlation"嗎，為什么不是A呢
cross-over sector是指什么
公司債券怎么沒(méi)有交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)呢？第一題
這里不是可以把斜率拉大，或者拉小嗎，異常值可能在上方，也可能在下方，為什么一定是低估呢
。單個(gè)證券的限制不超過(guò)2%是絕對(duì)約束，而不是相對(duì)的限制，因?yàn)樗灰蕾囉诨鶞?zhǔn)的權(quán)重。 能否解釋一下
想請(qǐng)問(wèn)一下圖中，Note 中的 standard deviation of the US CPI consensus forecast 和 表格中的standard error 有什么區(qū)別？
Opportunity cost不是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率嗎？
這道例題里給的correlation是什么作用？另，這里的correlation(A,B) 為什么不等于 COV(A,B)/(σA*σB)？
default correlations的影響和意義給講講吧？謝謝
第二問(wèn)，paralell shift不是duration就夠了嗎，為甚要effective duration啊
成長(zhǎng)股的一個(gè)特點(diǎn)是P/B高，但P/B高，未必就是成長(zhǎng)股，可能單純股價(jià)就是被炒高的，全是泡沫。而P/B越高，往往泡沫就越大。但是，P/B指標(biāo)也不是越低越有保障，對(duì)嗎？因?yàn)镻股價(jià)大幅下跌也可能是因?yàn)槲磥?lái)前景不斷惡化，增長(zhǎng)率很差。P/B和P/E都是這個(gè)邏輯對(duì)嗎？
老師，您好，請(qǐng)講解該科目LM6課后題的Q9的A和C選項(xiàng)，特別是為什么A不正確，謝謝。
程寶問(wèn)答
