為什么學(xué)費(fèi)部分折現(xiàn)到17時(shí)刻是用6%而不是5%呢？
如果significance level對(duì)應(yīng)type 1 error，什么對(duì)應(yīng)type 2 error呢
重估模型的資產(chǎn)賬面價(jià)值變化是指原值每年都不一樣嗎
連續(xù)復(fù)利下，名義利率，實(shí)際利率和價(jià)格的關(guān)系，在一級(jí)階段需要掌握嗎？
老師，四個(gè)指標(biāo)那里我有個(gè)問題，雖然sharpe 和 M2Alpha寫的是適合not fully diversified，但是當(dāng)well diversified的時(shí)候，由于sigma e為0，或者說rho=1，那么其實(shí)sharpe和TR只差一個(gè)常量倍數(shù)sigma m，這時(shí)候用sharpe也可以和TR得到同水平的結(jié)果呀，所以是不是sharpe和M2Alpha也可以用于well diversified？
老師，Treynor Ratio算不算也consistent with CAPM？CAPM公式變化一下兩邊都是TR
第七題 講義只講了波動(dòng)率對(duì)于call和put都是正影響 這個(gè)題后半句又說策略不同 也就是買賣雙方角度不同。另對(duì)于long put 波動(dòng)率大 期權(quán)價(jià)值高 同時(shí)期權(quán)費(fèi)增高吸引力少了 這不會(huì)相互抵銷嗎
老師這里說的單個(gè)均值下DF=N-Q1是啥意思，可以舉例下單個(gè)均值和多個(gè)均值的例子嗎
為什么買put對(duì)應(yīng)是-c-k+s呀，對(duì)應(yīng)的公式不是p＝c+k-s嗎，為啥是反的
老師如果是第二年有股利或者零時(shí)刻有股利怎么處理呀
這個(gè)題結(jié)果沒有疑問 就是題目說要減少long頭寸 分散敞口 為啥在持有股票的情況下還是long call呢
這個(gè)等號(hào)放在H0沒聽懂，題目中問均值是否等于三，也就是應(yīng)該說是HA 是μ=3 不是這么個(gè)邏輯嗎，這里有點(diǎn)亂了 不太會(huì)假設(shè)了
講義上說，swap的價(jià)值=現(xiàn)在的結(jié)算價(jià)值+未來互換價(jià)值的現(xiàn)值。而估值又等于PV收-PV支。這兩個(gè)都是對(duì)的嗎？?jī)r(jià)值就是估值嗎
這里的中心極限定理，方差除以樣本容量N 得出的SE，假如200組每組108個(gè)，這個(gè)N是200還是108還是200X108
這選項(xiàng)C不是明確風(fēng)險(xiǎn)因素的概率分布嗎？ 咋成了假設(shè)了？ 英語不太好
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