老師，這個愛爾蘭解答說是衰退期。但是這幾項都不滿足??？策略不是更刺激么。住房需求也不是強。
Q5，這個時間節(jié)點我有點迷糊了，t時刻應(yīng)該是結(jié)算前2個月，T時刻是結(jié)算日。簽訂反向條約的時候，其實依然是個forward price，只不過變成了t時刻看到的T時刻的forward price，不是t時刻的spot price，上述邏輯對了嗎？
curve和ytm的區(qū)別
老師您好，請問怎么清空攤銷模式里的數(shù)據(jù)，我按了【2nd 】【clr work】后，為什么數(shù)據(jù)還在
與我們中國有關(guān)的聯(lián)盟都有哪些？且是分別處于什么階段的聯(lián)盟？例如：上合組織，等等
這里的spending rate 為啥是 real的呢，如果我寫nominal spending rate=6.67可以么
對比圖三的題目，為何圖1-2的這題futures的報價88.12又不用除以100了？
Mock2(下)Case4: 題目哪里有說CTD的報價是每$100呢？感覺有時候要/100，有時候不用，很懵逼啊
主權(quán)政府所擔(dān)保的機構(gòu)發(fā)行的債券,在中國類似于什么呢
答案的這句話：Hence, HHI is 1/0.2842 = 3.52 and 1/0.205 = 4.88 for Subportfolio-1 and Subportfolio-2, respectively.這個應(yīng)該是the inverse of HHI 吧？HHI是分母，HHI不是3.52吧？
老師，幫忙解釋下這道題為什么選A呢，答案講的不是很明白
這里關(guān)于國際儲備貨幣有個問題.就是老師說的價格錨定意思? 如果不停發(fā)貨幣該國不會出現(xiàn)通脹嗎?
前面說明FPT是0時刻簽的遠(yuǎn)期合約，F(xiàn)P t是反向合約，應(yīng)該是FPt-FPT，但是下面例題計算好像變成了FPT-FPt哪個是正確的？
這里是要鎖定匯率 那歐元和韓元的匯率衍生品交易所里面是有標(biāo)準(zhǔn)合約的吧？ 為什么說交易所沒有 需要定制？比如1歐元=1500韓元 我直接去交易所買一張合約鎖定這個匯率就可以了
第二題為什么要看difference的系數(shù)而不是portfolio的 β
程寶問答
金程問答