這道題里對(duì)vix loading的理解是selling put,但是他short 股票，是不是應(yīng)該是short call option，這樣在市場(chǎng)下跌的時(shí)候才有可能掙錢？
老師 關(guān)于IV A 我可以帶走potential list嗎？ 不是 prospective client list
callar strategy 必須是long at the money put 嗎？mock上有道題說(shuō)collar=long at the put+ short out the call
能不能統(tǒng)一的說(shuō)一下到底money duration dollar duration BPV 之間關(guān)系是什么？怎么算的？到底哪個(gè)是百分比%，哪個(gè)是絕對(duì)值？要繞暈了
第一題嚴(yán)謹(jǐn)點(diǎn)說(shuō)Asset端是不是還要加上vested的養(yǎng)老金和遺產(chǎn)的現(xiàn)值？考試中需要全部答上去嗎？
請(qǐng)問老師，實(shí)操過(guò)程中，這種債券交易的價(jià)格是以full price交易的吧？clean只是用來(lái)讓你看到其中ai有多少的對(duì)不
老師，只有Covered bond資產(chǎn)池是動(dòng)態(tài)的嗎，CDO， non-mortgage ABS中的solar ABS也是對(duì)嗎？
老師你好，為什么benefit和call option value是反向關(guān)系，benefit越高，不就說(shuō)明定的FP越低嗎，F(xiàn)P等同于執(zhí)行價(jià)格X，如果x越低我可以更低的價(jià)格買入，不是call option value越高嗎？
這一章里反復(fù)出現(xiàn)各種macaulay duration, modified duration, and effective duration, 講的時(shí)候也沒有特別的說(shuō)明，能系統(tǒng)性解釋一下都用在什么場(chǎng)景，那里容易混淆嗎？題目里經(jīng)常會(huì)混淆啊
這里的勘誤和沖刺筆記是不是說(shuō)反了？
AMC中的GIPS不是要求業(yè)績(jī)展示的時(shí)候net-of-fee-return和gross-fee-of-return都要展示嗎？Standards的performance presentation才是二選一啊。這里的講解是不是搞錯(cuò)了？
一小時(shí)7分13秒，叫“可變什么”？聽不清
Q1回答B(yǎng)lack-Litterman可以嗎？之前的提問助教回答錯(cuò)題目了，我問的不是她回答的那道題。
第一題yield增加不應(yīng)該導(dǎo)致債券價(jià)格下跌嗎？為什么還要買barbell呢？
對(duì)比這個(gè)DTS，之前用泰勒展開公式算價(jià)格price基于yield spread變化時(shí)（見圖二）得到的到底是%變化還是絕對(duì)值變化？為什么和DTS公式得到的不一樣，一個(gè)是絕對(duì)值一個(gè)是相對(duì)值？這玩意怎么記得?。?
程寶問答
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