第二題我只回答了A并且說明原因，但是沒有說B。考試時(shí)候需要解釋B嗎？
Evaluate McGowen’s statement on the use of the time-weighted return in assessing the performance of illiquid investments. mock2下午卷8.4，這題不可以用MWRR 嗎，MWRR 和IRR的區(qū)別是什么
第一問隨機(jī)誤差里面不包括所有其他的項(xiàng)嗎？
peer group comparisions of alternative strategies是什么？statement2說的是什么意思
statement1是對(duì)的嗎，multi-factor和FOF都是用來提供steady、low volatility returns的嗎
2022年MockA上午場(chǎng)第5題的HHI計(jì)算
老師，這道題問的什么意思，需要答哪個(gè)店bulletpoint給滿分呢
請(qǐng)問標(biāo)準(zhǔn)誤是不是標(biāo)準(zhǔn)差除以根號(hào)n(總體方差已知),或n-1(總體方差未知),我記得后續(xù)學(xué)習(xí)時(shí)有些情況會(huì)出現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)差就是標(biāo)準(zhǔn)誤，請(qǐng)問是我的記憶有誤還是有這種情況，如果有，請(qǐng)問何時(shí)會(huì)發(fā)生？
第一題，“This approach assumes linearity between the factor and future stock returns."是怎么看出來的呢？還是說factor-based都是默認(rèn)linear
delay cost不是決策到訂單到達(dá)中間的嗎？他act quickly怎么會(huì)有delay cost？不應(yīng)該是trading、excecution cost或者opportunity cost嗎
請(qǐng)問第四題，p/e應(yīng)該屬于價(jià)值投資吧，低的話買。為啥這里有屬于成長(zhǎng)了
第一題考試時(shí)候沒有定量分析和結(jié)果，是不是拿不到全分？
老師 第一題 但是mgmt cost跟用哪個(gè)strategy有什么關(guān)系呢 不管是replication 還是抽樣 管理費(fèi)都是一樣的 為什么要根據(jù)這個(gè)判斷使用哪個(gè)？
那么既然協(xié)方差自由度是n-1，為什么相關(guān)系數(shù)的自由度是n-2呢？比如百題第83.
老師 他這個(gè)題干用whole public equity回歸的意義是什么 在第二題risk diversification的選擇 我看index 2 和market有最高系數(shù) 我以為這樣unsystematic risk最小
程寶問答
金程問答