金程問(wèn)答
老師，第六題中的capital expenditure就是CAPEX，Equity里面不是說(shuō)在沒(méi)有處置的時(shí)候FCInv=CAPEX，但是有處置的時(shí)候FCInv=CAPEX+proceeds嗎，CAPEX就是投入的金額，F(xiàn)CInv才會(huì)減去處置固定資產(chǎn)收到的錢，所以情景1中的CAPEX應(yīng)該是30才對(duì)啊，情景2是27，除非是說(shuō)FCInv才是情景1是25，情景2是27。CAPEX只考慮了固定資產(chǎn)投入吧
不是，考察基金經(jīng)理那么多指標(biāo)，為什么只看capture ratio啊？return, vol, sharpe, sortino, 如果是passive還要看correlation之類的不是嗎？
老師，幫忙解釋下關(guān)于short bias strategy的這三個(gè)說(shuō)法是什么意思，課上講過(guò)嗎
老師，stetement4 為什么stale price能夠underestimate the risk呢，它只是價(jià)格滯后并不是價(jià)格平滑呀
根據(jù)本頁(yè)P(yáng)PT的視頻講解，我的提問(wèn)是：書(shū)P615-Example 3-例子中寫著The ROU asset is lower in each period under a finance lease because the amortization expense is higher. 但是根據(jù)表格中的數(shù)據(jù)，finance lease下的amortization expense，前5年分別是62092,68301,75131,82645,90909,379078。然而，operating lease下的amortization expense，前5年都是75816，那為什么還說(shuō)amotization expense is higher in each period在每個(gè)時(shí)期內(nèi)都高？不是只有前3年高嗎？
圖中的Q1為什么是用future contracts乘以1/CFa,而本題中的Q1則剛好與圖中的相反，是用估值出來(lái)的價(jià)格1/cfa?兩個(gè)題目的差異在哪？
interest rate call option 市場(chǎng)利率高于合同約定利率行權(quán)的邏輯有點(diǎn)還是不太清楚，請(qǐng)老師解釋一下 如果put 的也能解釋一下就更好了
Danny Moynahan Case Scenario
Q1中我哪個(gè)地方計(jì)算有誤？我沒(méi)有使用125*0.9，而是用的111.9640÷0.9計(jì)算出來(lái)FP' 的價(jià)格,然后FP' -FP 在往前折現(xiàn)3個(gè)月，計(jì)算出來(lái)的等于0.5951，為什么解析里面是用125*0.9?兩者之間的差異在哪個(gè)地方？
第二題的利率，不同答疑老師回復(fù)不同的答案。這道題到底應(yīng)該是3%/12=0.0025 還是（1+3%）1÷12
Optimal portfolio是否包含無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)？我筆記寫的是可能包含，但是如果是ic和ef相切的點(diǎn)，應(yīng)該ef不包含rf資產(chǎn)才對(duì)呀，怎么理解？
這里為什么duration gap是2000，就short 100份國(guó)債期貨？
這里是公式寫錯(cuò)了嗎，每年支付不是m*G*退休前工資嗎，多工作一年多支付m？為什么是1%m*2（年限）？那應(yīng)該G前面*2啊？又是錯(cuò)誤嗎…絕望
什么叫免疫策略使用一前一后兩個(gè)債券，有單一也有組合?。窟@翻譯的什么鬼東西
第3小問(wèn)，Statement 3, The impairment loss was reported as ‘other income’ in the income statement 減值損失在損益表中被報(bào)告為‘其他收入’我的疑問(wèn)是：減值損失，為什么會(huì)是“其他收入”而不是“其他損失”？
程寶問(wèn)答
