金程問答
21年9月真題
21年9月真題
20年9月真題
老師你好，請問題目中問的是投資獲得的現(xiàn)金流，但其實購買價格為折價95.9購買，那么投資獲得利息這部分為啥直接票息的一半，而不是用是95.9*7%這個真正的收益？
老師你好，這里為啥不是15%*20%+0*15%-15%*5%，為啥不是20%，您視頻里講的還是沒懂
19年9月真題
這里紅利FV為什么要多算一個乘以0.1
沒看懂，套利一： 減看漲期權(quán) 為什么是做多呢，不是做空嘛？ 加減號不是 做多與做空的方向嗎？
老你好，此題為2016.3月卷二衍生品估值與分析中的c問和d問 請問構(gòu)建的思路是啥 答案看不懂
17.3月真題
老師 你好，市場上那么多到期時間不一樣的期權(quán)合約，要選用哪個月份的期權(quán)合約和期權(quán)費用來對沖標的資產(chǎn)風險是可以通過以上截圖中的模型求得嗎？
老師你好，請問圖中鉛筆標記的地方是不是應該多于遠期套期保值??？
老師你好，請問在基礎班課程中套利不都是到期時才套利嗎？為啥此題期初就套利了？此外借入無風險資產(chǎn)為啥不是期初14250，期末14250乘相應的利率，為啥期末是14250 期初變14250的折現(xiàn)了？
為什么第一期 0-0.5是不受協(xié)議影響，協(xié)議管的是0.5年-2年這個時間區(qū)間，這個協(xié)議的整體期限不是2年嗎？
如何區(qū)分：CML線和SML線，這兩個模型，他們各自所求的目的是什么？我搞混 了
程寶問答
