金程問(wèn)答
21年9月真題
21年9月真題
20年9月真題
老師你好，請(qǐng)問(wèn)題目中問(wèn)的是投資獲得的現(xiàn)金流，但其實(shí)購(gòu)買價(jià)格為折價(jià)95.9購(gòu)買，那么投資獲得利息這部分為啥直接票息的一半，而不是用是95.9*7%這個(gè)真正的收益？
老師你好，這里為啥不是15%*20%+0*15%-15%*5%，為啥不是20%，您視頻里講的還是沒(méi)懂
19年9月真題
這里紅利FV為什么要多算一個(gè)乘以0.1
沒(méi)看懂，套利一： 減看漲期權(quán) 為什么是做多呢，不是做空嘛？ 加減號(hào)不是 做多與做空的方向嗎？
老你好，此題為2016.3月卷二衍生品估值與分析中的c問(wèn)和d問(wèn) 請(qǐng)問(wèn)構(gòu)建的思路是啥 答案看不懂
17.3月真題
老師 你好，市場(chǎng)上那么多到期時(shí)間不一樣的期權(quán)合約，要選用哪個(gè)月份的期權(quán)合約和期權(quán)費(fèi)用來(lái)對(duì)沖標(biāo)的資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)是可以通過(guò)以上截圖中的模型求得嗎？
老師你好，請(qǐng)問(wèn)圖中鉛筆標(biāo)記的地方是不是應(yīng)該多于遠(yuǎn)期套期保值??？
老師你好，請(qǐng)問(wèn)在基礎(chǔ)班課程中套利不都是到期時(shí)才套利嗎？為啥此題期初就套利了？此外借入無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)為啥不是期初14250，期末14250乘相應(yīng)的利率，為啥期末是14250 期初變14250的折現(xiàn)了？
為什么第一期 0-0.5是不受協(xié)議影響，協(xié)議管的是0.5年-2年這個(gè)時(shí)間區(qū)間，這個(gè)協(xié)議的整體期限不是2年嗎？
如何區(qū)分：CML線和SML線，這兩個(gè)模型，他們各自所求的目的是什么？我搞混 了
程寶問(wèn)答
