金程問(wèn)答
2020.9月真題
2020.9月真題
2020.9月卷二真題
老師你好，這是2017.3卷二組合管理中的衍生品b2問(wèn)，請(qǐng)問(wèn)鉛筆圈出來(lái)的計(jì)算方式可以么？對(duì)沖的時(shí)候也用鉛筆圈出來(lái)的計(jì)算思路是否可以
圖中的vega 圖像，橫坐標(biāo)和縱坐標(biāo)分別是 期權(quán)價(jià)和 vaga系數(shù) ？ 還是說(shuō) 系 股票價(jià)與和vega系數(shù)？
老師，我感覺(jué)得有些似曾相識(shí)，是不是 對(duì)于債券來(lái)說(shuō)，利率的變化對(duì)債券價(jià)格變化是用 修正久期和凸性，而對(duì)于期權(quán)來(lái)說(shuō)，股價(jià)變化對(duì)期權(quán)價(jià)格的變化用的是 德?tīng)査唾ゑR，大家都是一階和二階的求導(dǎo)，就是所稱呼的專業(yè)名詞不一樣而已，對(duì)嗎？
真題
老師好，18年3月試卷一真題中，這個(gè)部分。
老師你好，此題為2017.3卷二衍生品估值與分析題c2問(wèn)，請(qǐng)問(wèn)鉛筆寫(xiě)的思路可不可以呢？和正確答案數(shù)據(jù)有差距
老師你好，這是2018.9月卷二 2.4問(wèn)，請(qǐng)問(wèn)如何判斷套利機(jī)會(huì)是在0時(shí)刻還是在t時(shí)刻
16年9月卷二真題
計(jì)算凸性的時(shí)候，為什么官方的公式集的公式會(huì)多一個(gè)1/2？是答案的問(wèn)題，還是 考試的公式集的問(wèn)題？老師您在講解的時(shí)候 也沒(méi)見(jiàn)有這個(gè)1/2呀
老師你好，這里的德?tīng)査不應(yīng)該是價(jià)格變化的絕對(duì)值么 圖中答案里似乎是百分比的相對(duì)值呢 這對(duì)么？
老師你好，此題為2015.3卷二衍生品估值的f問(wèn)，請(qǐng)問(wèn)答案中為啥要??6.615 題目中6.615是維咖
老師 你好，如果要達(dá)到delta中性和Gamma中性后是好難同時(shí)保持Vega中性嗎？
程寶問(wèn)答
