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老師，我覺得這里用公式更好理解吧，put期權(quán)的delta=N(d1)-1，根據(jù)d1的公式與K負(fù)相關(guān)，K越小，N(d1)越大，則N(d1)-1越大，delta的絕對值越小，期權(quán)價格對標(biāo)的資產(chǎn)價格變動越不敏感，需要的頭寸越少。這樣理解是否正確呢？

老師，這個“避免再低一年出現(xiàn)負(fù)票息”這個怎么理解？