金程問答
老師這個(gè)b小問，怎么知道它的息票率是到期收益率還是遠(yuǎn)期利率啊？考試中怎么看出這個(gè)默認(rèn)的假設(shè)。。。。
老師，這個(gè)西格瑪?shù)南聵?biāo)i是哪個(gè)單詞的縮寫啊？我知道 m是市場market的意思，下標(biāo)p是資產(chǎn)證券組合portfolio的意思，下標(biāo)i不知道是哪個(gè)單詞的縮寫不好記憶。
老師，這個(gè)“”{（目標(biāo)修正久期-實(shí)際修正久期）/最便宜債券的修正久期}*組合價(jià)值/（期貨價(jià)格*期貨規(guī)模）“”是用來做組合的部分套期保值的，然后另外“”組合市場價(jià)值/（期貨價(jià)格*期貨規(guī)模）*組合的久期/最便宜債券的修正久期“”是用來計(jì)算整個(gè)組合的套期保值的，請問是不是可以這樣理解??？
請問息票效應(yīng)是指什么
老師這兩道題很相似，但為什么2018年3月的這道題是借入買入期權(quán)和賣出期權(quán)價(jià)格之差的金額而不是期貨價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格價(jià)差的現(xiàn)值
這里公式我看板書上的是P+S=C+K/（1+r)這樣子的。麻煩老師看一下。
老師，假如自己回答了問題A，但不清楚自己的回答正確與否，自己可以按沒有回答問題a，按價(jià)格是60%，修正久期是29.5，凸度是900這樣去計(jì)算問題b嗎？
請問這個(gè)答案對嗎？
老師，這里為什么要考慮套期保值比率為1才是完全套期保值呢，我覺得只要保證按照套期保值比率配置就能實(shí)現(xiàn)完全套期保值啊，不用一定是1才行。是這樣理解嗎？
老師，您講說眾數(shù)是出現(xiàn)最多的數(shù)，如果數(shù)列為-1，0，1，都不一樣，那么眾數(shù)具體是那個(gè)呢？
老師，HR的分子分母是指變化呢還是變化率呢？比如標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格從10變?yōu)?5，那么分子部分是5呢，還是10%呢？
題目說的是 5年期政府債，為什么需要用每一年的折扣因子來折現(xiàn)算價(jià)格，而不是直接用6/（1+S5）+6/(1+S5）^2+6/(1+S5)^3+`````106/(1+s5)^5來計(jì)算呢？
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老師，以第二年為例，為什么這里的收益率等于息票率？
還是2016年3月分問題四，請問這個(gè)夏普指數(shù)的單因素模型在哪一章啊，我在業(yè)績衡量指標(biāo)那一章中沒有找到，只記得夏普比率是（Rp-Rf）/σ
程寶問答
