金程問答
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老師，這里只把公式列出來，可以把算式也列出來，看看是怎么代數(shù)進(jìn)去算的
這里說名義價值和通貨膨脹相關(guān)聯(lián)是指這債券是本金指數(shù)化的，而不是票息指數(shù)化，請問是不是這樣理解？本金指數(shù)化和票息指數(shù)化是不是一般只能選一個？
接下來還會多更新幾年的題目嗎？看能不能把15年的也講一下。謝謝老師
老師，St>=K時，這里St表示到期時可以得到價值為St的股票，-K表示要支付執(zhí)行價格為K的股票成本，+K是什么意思啊？
三類資產(chǎn)作組合是面，4類資產(chǎn)作組合是什么，多類資產(chǎn)作組合又是什么樣的呢？
老師，這個最便宜可交割債券轉(zhuǎn)換因子是乘在分子上，不是乘在分母上吧，是不是？
老師2018年3月份卷二的這道動態(tài)組合保險策略的題目，我這樣子算算出來的答案是-452份期貨合約，因為題目說該組合和市場組合有相同結(jié)構(gòu)，所以β值是1，我就往里面乘以1. 算出來-452份期貨合約，我拿計算器算好像不管是單利還是復(fù)利都是-452份合約，算不出來-448。
老師，價值加權(quán)平均收益就是說考慮了時間價值對吧？
老師，波動率就是標(biāo)準(zhǔn)差嗎？我們講風(fēng)險，如果用標(biāo)準(zhǔn)差來衡量有什么不妥的地方呢？
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MWR價值加權(quán)收益率受到現(xiàn)金流的影響，是不是指MWR在整個時間內(nèi)有考慮現(xiàn)金流的流入流出，而TWR時間加權(quán)收益率不受現(xiàn)金流的影響，是不是可以理解沒有考慮到現(xiàn)金流的流入流出？
這個現(xiàn)貨St價格1170怎么來？題目只有1179
老師 如果題目沒有說取整，一般在套保求多少個f合約時候，是向上取整還是向下取整呢？這個題算出來是16.90幾幾。
老師，這里不帶負(fù)號應(yīng)該不扣分吧，題目都說了要支付的金額，如果帶負(fù)號，支付的負(fù)數(shù)容易理解成是收到的金額。
程寶問答
