金程問(wèn)答
老師你好，此題為2016. 9卷二固定收益與分析中f問(wèn)，答案是（5000??110-60??75）?4500 請(qǐng)問(wèn)既然題目已經(jīng)說(shuō)五千歐元是名義價(jià)值了為啥答案還要??110呢？ 是不是答案錯(cuò)了
老師你好，1.根據(jù)馬歇爾勒那條件，本幣貶值則會(huì)導(dǎo)致出口增加進(jìn)口減少，2.而此處寫(xiě)通貨膨脹導(dǎo)致進(jìn)口增加，出口減少，想問(wèn) 通貨膨脹是不是等于本幣貶值，如果是貶值，這里的1與2應(yīng)該怎樣分別理解呢
老師你好，請(qǐng)問(wèn)為什么結(jié)算第二時(shí)期的組合價(jià)值到這里就結(jié)束了，而不是像第一步（即t=1時(shí)刻）一樣再計(jì)算出c2、進(jìn)而計(jì)算A2撇和B2撇，然后兩者相加得出組合價(jià)值呢？
老師你好，我對(duì)此處有疑問(wèn)，請(qǐng)問(wèn)圈出來(lái)的是oas還是整個(gè)利差部分呢？感覺(jué)更像整個(gè)利差而不是OAS呢，因?yàn)閷?duì)oas講義的解釋是固定收益?zhèn)蕹跈?quán)因素后的利差
請(qǐng)問(wèn)老師，處置固定資產(chǎn)的損益是算在非經(jīng)常性損益科目嗎？
老師，對(duì)于債券投資策略什么時(shí)候采用杠鈴策略什么時(shí)候采用子彈策略？我看有些研究報(bào)告說(shuō)平坦化時(shí)優(yōu)選子彈策略，債券收益率曲線(xiàn)走陡峭化就要優(yōu)選杠鈴策略。是這樣的邏輯嗎？
不應(yīng)該 需求是Z的函數(shù)，Y是產(chǎn)出的函數(shù)嗎？
老師，在計(jì)算需要對(duì)沖的使用的期貨合約的份數(shù)的時(shí)候，考試的公式集里面寫(xiě)的是Nf=(-HR)*（現(xiàn)貨合約數(shù)量/期貨合約規(guī)模），但是我看了下例題，原來(lái)ppt中是用的（現(xiàn)貨合約價(jià)值/(期貨合約規(guī)模*期貨價(jià)格)），那么分子到底是用現(xiàn)貨合約數(shù)量還是用現(xiàn)貨合約價(jià)值呢？感覺(jué)公式集里的是錯(cuò)的，應(yīng)該用現(xiàn)貨合約價(jià)值去除吧？
老師，央行資產(chǎn)負(fù)債表中負(fù)債端有個(gè)項(xiàng)目叫貨幣發(fā)行，理論上應(yīng)該資金來(lái)源，就是央行可以使用的資金，但是具體解釋又說(shuō)是從央行進(jìn)入流通領(lǐng)域的貨幣，這樣不是反了嗎？進(jìn)入流通領(lǐng)域了，就不在央行手上了，這筆資金怎么用
老師您好這道題解析是2016年9月的公司財(cái)務(wù)和股票估值的C問(wèn)想問(wèn)下，在假設(shè)XYZ公司沒(méi)有負(fù)債的情況下，不需要對(duì)自由現(xiàn)金流做調(diào)整么？題目里面給的有利息，不需要扣除因?yàn)闆](méi)有利息而產(chǎn)生的稅盾效果么？求老師詳細(xì)解釋下
老師，公式中是Ke的-rt次方，下面用的是（1+r）的t次方，這兒應(yīng)該怎么理解？謝謝
為什么第三年的預(yù)收款為0了，不是收入依然大于成本為預(yù)收款嗎？
mv=pt 和mv=py 有區(qū)別嗎？、
請(qǐng)問(wèn)劃綠線(xiàn)是代表什么意思
請(qǐng)問(wèn)，無(wú)套利利率期貨模型中FV是否就是t-T時(shí)段的票面利息的累積值的終值？那么AI也是累積利息，那么FV和AI有什么區(qū)別呢?另外P為t時(shí)刻的債券的凈價(jià)就是s-AI,這里的s怎么理解呢？
程寶問(wèn)答
