金程問(wèn)答
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請(qǐng)問(wèn)老師C和D為什么是錯(cuò)的？以及，D的against是否定的意思嗎？against我記得有反對(duì)還有依靠就是about的意思。請(qǐng)問(wèn)如何理解這道題？謝謝
老師，請(qǐng)問(wèn)一下這道題的C和D選項(xiàng)，看不太明白，尤其是D選項(xiàng)中的spread duration 是什么東西呀？
老師您好，在歐式看漲期權(quán)的定價(jià)公式中，N（d2）是風(fēng)險(xiǎn)中性下看漲期權(quán)的執(zhí)行概率，那N（d1）是什么？
這道題答案為什么選擇D呢？我記得上課時(shí)講到D選項(xiàng)應(yīng)該屬于模型本身的問(wèn)題？適用性問(wèn)題
這里的d選項(xiàng)。mappingA to B意思是A用B來(lái)映射的話。那么D,將指數(shù)用個(gè)股來(lái)映射對(duì)嗎？這個(gè)選項(xiàng)是不是對(duì)的？
請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)題為什么不能選擇d選項(xiàng)？它是有偏的那也間接說(shuō)明它是不規(guī)則的呀，覺(jué)得c和d都可以
第58和59頁(yè)兩個(gè)例題中通過(guò)給出的價(jià)格計(jì)算出u和d，為什么不滿(mǎn)足之前公式給出的u*d=1？
老師講課說(shuō)y下降，D+C實(shí)際價(jià)。按照講義p6-36的圖形來(lái)看，如果y從14%變?yōu)?3%，好像D+C還是比實(shí)際值要大呀
麻煩詳解一下D選項(xiàng)，C選項(xiàng)關(guān)注的是對(duì)隱含波動(dòng)率是否敏感，而D選項(xiàng)說(shuō)的是對(duì)期限是否敏感
投資百題40，題目問(wèn)的是選什么？答案里ABC數(shù)據(jù)都是對(duì)的，答案卻選D，D算出來(lái)是錯(cuò)的。老師說(shuō)答案不對(duì)
第29題為什么說(shuō)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率對(duì)N（-d2）沒(méi)有影響呢，d2的計(jì)算公式里不是有Rf嗎
請(qǐng)問(wèn)老師49題的D選項(xiàng)，t分布是肥尾分布，也是橢圓分布，那correlation不是適用于橢圓分布嗎，為啥D不對(duì)呢
老師D選項(xiàng)老師講的不太詳細(xì)，能不能單純從數(shù)學(xué)角度解釋一下D選項(xiàng)錯(cuò)在哪里了謝謝
老師好，這道題的A和D選項(xiàng)我搞不懂，不懂為什么選D。并且想問(wèn)cumulative probability和cumulative distribution是一樣的嗎？
d1 and d2 有什么經(jīng)濟(jì)含義嗎？為什么他們是服從正態(tài)分布的呢？假設(shè)里只是說(shuō)股價(jià)符合對(duì)數(shù)分布，收益率符合正太分布.
程寶問(wèn)答
