金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
圖一 d選項(xiàng)翻譯是啥，為啥錯(cuò)了 圖二選項(xiàng)翻譯是啥，為啥錯(cuò)了 圖三 d選項(xiàng)為什么錯(cuò)了，翻譯一下 謝謝
您好，請(qǐng)問(wèn)這里的u和d不用算riskless interest rate和div. yield嗎？還是說(shuō)題目里面一般會(huì)給出u和d？謝謝
老師，D選項(xiàng)的。CCB buffer不是強(qiáng)制的嗎？怎么還能再stress時(shí)候變少呢？就算變少也應(yīng)該及時(shí)補(bǔ)上對(duì)嗎？感覺D沒錯(cuò)啊
請(qǐng)問(wèn)老師C和D為什么是錯(cuò)的？以及，D的against是否定的意思嗎？against我記得有反對(duì)還有依靠就是about的意思。請(qǐng)問(wèn)如何理解這道題？謝謝
老師，請(qǐng)問(wèn)一下這道題的C和D選項(xiàng)，看不太明白，尤其是D選項(xiàng)中的spread duration 是什么東西呀？
老師您好，在歐式看漲期權(quán)的定價(jià)公式中，N（d2）是風(fēng)險(xiǎn)中性下看漲期權(quán)的執(zhí)行概率，那N（d1）是什么？
這道題答案為什么選擇D呢？我記得上課時(shí)講到D選項(xiàng)應(yīng)該屬于模型本身的問(wèn)題？適用性問(wèn)題
這里的d選項(xiàng)。mappingA to B意思是A用B來(lái)映射的話。那么D,將指數(shù)用個(gè)股來(lái)映射對(duì)嗎？這個(gè)選項(xiàng)是不是對(duì)的？
請(qǐng)問(wèn)老師D選項(xiàng)不對(duì)吧，F(xiàn)X swap有期間現(xiàn)金流交換么？
C沒有聽懂呀還有D不算是產(chǎn)生了融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎
請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)題為什么不能選擇d選項(xiàng)？它是有偏的那也間接說(shuō)明它是不規(guī)則的呀，覺得c和d都可以
第58和59頁(yè)兩個(gè)例題中通過(guò)給出的價(jià)格計(jì)算出u和d，為什么不滿足之前公式給出的u*d=1？
老師講課說(shuō)y下降，D+C實(shí)際價(jià)。按照講義p6-36的圖形來(lái)看，如果y從14%變?yōu)?3%，好像D+C還是比實(shí)際值要大呀
麻煩詳解一下D選項(xiàng)，C選項(xiàng)關(guān)注的是對(duì)隱含波動(dòng)率是否敏感，而D選項(xiàng)說(shuō)的是對(duì)期限是否敏感
投資百題40，題目問(wèn)的是選什么？答案里ABC數(shù)據(jù)都是對(duì)的，答案卻選D，D算出來(lái)是錯(cuò)的。老師說(shuō)答案不對(duì)
程寶問(wèn)答
