老師，這個(gè)有點(diǎn)沒聽懂，會(huì)在第三模塊中再講嗎？
您可以換種提問方式，或由專業(yè)老師為您解答。 您的問題: 老師能麻煩幫忙捋清一下risk management committee，CRO、CEO以及董事會(huì)直接的關(guān)系嘛？
老師好，為什么對(duì)于銀行來說，貸款足夠大，預(yù)期損失能發(fā)揮的效果更好呢？
老師，為什么貸款足夠大預(yù)期損失就能抵消呢？這個(gè)預(yù)期損失指的是誰的預(yù)期損失呢？
taxpayer為什么是銀行的利益相關(guān)者？銀行的交稅者是指什么？
之前課程說風(fēng)險(xiǎn)偏好是董事會(huì)define/set，現(xiàn)在又說不對(duì)了。制定不是develop嗎？怎么這里又變成是review。oversee。。感覺解析的好亂
第四個(gè)選項(xiàng)不懂。計(jì)劃做完了，需要獲得批準(zhǔn)不對(duì)嗎？
一級(jí)精讀里對(duì)風(fēng)險(xiǎn)厭惡，風(fēng)險(xiǎn)中性和風(fēng)險(xiǎn)偏好的圖，和課堂上周老師講的不同，應(yīng)該怎么理解？
老師，funding liquidity risk是有money無liquidity還是有money無liquidity
1.第二個(gè)可以是market risk、也可以是equityprice risk對(duì)嗎？
老師點(diǎn)評(píng)說第三個(gè)是沒有辦法履約。。在交易當(dāng)中沒有辦法履約為什么屬于信用風(fēng)險(xiǎn)而不是市場風(fēng)險(xiǎn)？
老師，overroll和roll over不一樣嗎，視頻里說的好像是一個(gè)英文但是中文說“展期”和滾動(dòng)融資有區(qū)別
為什么套利定價(jià)理論要假設(shè)無套利？感覺套利定理理論和套利沒聯(lián)系
老師，你看這個(gè)說的，第二條尋找擔(dān)保人，他的標(biāo)題不是transfer嗎為什么原來回答的是mitigate,這兩個(gè)有聯(lián)系嗎，能不能說風(fēng)險(xiǎn)部分轉(zhuǎn)移了所以就緩解了
套利定價(jià)理論為什么要假設(shè)不存在套利機(jī)會(huì)呢？存在套利機(jī)會(huì)會(huì)怎么樣呢？
程寶問答
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