遠期利率協(xié)議的現(xiàn)金流不是在期初都已經(jīng)確定了嗎，收支3%在-0.25年已經(jīng)確定則可以抵消，但是第二期支3%收2.2121%不是應該在0.25年就已經(jīng)確定了，為什么折現(xiàn)要折0.75年
老師，這個公式是哪里來的？這節(jié)課聽完后感覺很多題的知識點都沒有講到，那是不是建議聽完整個一整章的課再來做題更好些？
老師，殘差自相關在時間序列里不應該是MA模式嗎？為什么是AR呢
老師，這里沒懂啊，為什么付息bond可以拆分成兩個zero-coupon bond?
麻煩老師，這個可以解答一下嗎
老師，折現(xiàn)因子是等于PV/FV嗎？這個公式是在后面會講到嗎
老師，請問這個 convertible bond=pure bond + call on stock的概念是后面會講到嗎？因為這節(jié)課聽完后沒有聽到這個知識點
老師，這道題我用錯了公式，用成了一般復利的公式，但發(fā)現(xiàn)和答案是一樣的
第三步和第四步減的應計利息為什么不是從當前到交割日的利息，而是分開計算？
老師，沒聽懂。multicollinearity為什么F統(tǒng)計量是比較大且通過原假設，t統(tǒng)計量不通過原假設？
老師，檢測是否異方差就是用White檢驗嗎？這個查表的表可以給一下嗎？
老師，為什么2year的時間點是101？
這里的第一步就是報價加上應計利息等于全價，那里面的應計利息是給出來的嗎？還是第二步算出來的？
久期那里的內(nèi)容可以再說一下不
結論是如果原假設是≤，置信區(qū)間就是>，拒絕域是≤？
程寶問答
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