老師，首先late trading，基金公司不是都會設(shè)置申贖截止時間嗎？ Broker怎么幫客戶做late trading呢？
老師，可以再講一下A和D選項嗎
老師，比較疑惑的一點是，option value其實指的是什么？
題目中說道“ annualized risk-free interest rate is 2.10%”，然后計算多因素模型時P Q R 三個要素都減去2.1%,也就是interest rate ，PQR三要素同樣減去無風(fēng)險利率interest rate正確嗎？是不是應(yīng)該寫成“annualized risk-free return rate is 2.10%”？
是選擇一個求 RSS，然后選擇 m 次求 RSS 的 平均值的意思嘛？那后面所說的第二個模型又是什么意思呢？選擇最小值又是選擇什么的最小值
老師，OTM是怎么計算的？ 都是當前價格減去執(zhí)行價格嗎？ 不管是call還是put都是一樣嗎
老師，這里說的投資者所面臨的prepayment risk是什么意思？
老師，the price of option指的是什么意思來著？ 如何計算，是在講義哪里講到的
老師，你這個call option的圖為什么畫的是一條斜線？ 不應(yīng)該是折線嗎
老師，這里是怎么區(qū)分哪個是有時間價值的期權(quán)，哪個是沒有時間價值的期權(quán)？哪個是長期期權(quán)，哪個是短期期權(quán)？
老師，題目沒有明說的話就按照連續(xù)復(fù)利是嗎
老師，為什么是分別構(gòu)造這兩個組合？ 買入看漲期權(quán)+無風(fēng)險投資，和買入看跌期權(quán)+標的資產(chǎn)？
老師，這里還是不太懂。為什么歐式上限就要折現(xiàn)到0時刻，美式就不用？ 就算美式可以隨時行權(quán)，那不是0時刻行權(quán)啊，為什么不用折現(xiàn)呢
老師，這里為什么c+pvk大于S0
老師，這些都是針對long方來看的對嗎
程寶問答
金程問答