老師，這里沒太聽懂。當yield大于6%的時候，什么叫“QBP的實際價格比CF計算出來的要小”，這句話是什么意思呢？為什么
老師，這部分不是特別懂。為什么要用遠期價格和期貨的預期價格做比較?。?遠期和期貨不是兩款很像的產(chǎn)品嗎？一個是場內(nèi)一個是場外，為什么對比價格？可以解釋一下這里是什么意思嗎
老師，這個Est=P(1+x)T次方解釋的是第二種情況的公式嗎？完全沒看懂。不是說期貨期初沒有投資嗎，怎么又說期初投資P呢？ 可以再解釋一下這個公式是怎么來的嗎
老師講得怎么跟講義不一樣?。恐v義寫的是基礎(chǔ)貨幣在分子，但老師講得基礎(chǔ)貨幣在分母？
老師，discretionary / market-not-held order還是沒太懂，可以舉個簡單的例子嗎
“交割”是由short position來決定這里沒懂。比如我現(xiàn)在買入一個日元/美元的利率期貨，鎖定未來一個買入價，那我肯定是看多日元/美元的匯率走勢。什么時候交割在這個例子里是什么意思
如果是收斂的話，那是不是可以理解為期貨價格和到期日現(xiàn)貨價格其實很接近，那每個期貨單筆合約獲利/虧損的金額是很小的？
如果是臨近到期日期貨價格收斂于現(xiàn)貨價格，那買期貨的意義是什么呢？期貨本身不就是擔心未來價格太高，可能提前鎖定買入價，如果最后總歸會趨于一致，還提前鎖定干嘛呢？
隨著交割日臨近，期貨價格總是收斂于現(xiàn)貨價格沒明白是什么意思？比如一個合約12月31日到期，我在11月買入約定12月31日以110塊交割，那意思是12月31日現(xiàn)貨價格也是110？ 看不懂
老師，這道題涉及到的公式知識點可以幫忙找一下嗎
老師，B選項可以再講一下嗎？為什么是用1.9/standard error？涉及的知識點也麻煩講一下謝謝
老師，考試會考到IQR這個考點嗎？請問這個區(qū)間是25%-75%的知識點是在講義哪里呀？想看下會不會考到其他分位點
老師，F(xiàn)的公式是什么含義呢？然后這個公式在講義里哪里有提到嗎？
1.Basis=SP-FP這個公式是哪里講到的？ 2. C選項最后那個公式（r可能減去分紅）是哪里講到的？ 3. D 選項Future price逐漸收斂于現(xiàn)價，收斂通常是哪個單詞表達？
老師，通常阿爾法就是截距項，貝塔就是斜率項對吧
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