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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這道題多問一個問題，最小基差風(fēng)險是要考慮long還是short 后再看s與f差值是取最大還是最小吧？因為基差帶來損失還是收益與方向相關(guān)，而不是看絕對數(shù)值最小，對嗎？擔(dān)心價格下跌，是long 期貨，對應(yīng)是long hedge =short basis ，選差額最小的越好。請老師確認(rèn)
老師好，請看圖一，以期貨空頭現(xiàn)貨多頭為例，此處的T時刻總頭寸價值跟圖二的遠期合約價值是類似的概念嗎？雖然二者都有“價值”二字，但感覺從公式上看它們倆的思路不太一樣。且為何T時刻總頭寸價值中Ft可以和F0直接相減呢？此處不用考慮貨幣的時間價值嗎？
老師您好，請問如果題目中的公式?jīng)]有E這個期望的符號，而是像例題中求和的公式，都需要除于n或者n-1，如果題目告知是樣本，就是除于n-1，如果是總體或者沒有樣本就是除于n，是嗎？
哈羅。1看漲期權(quán)的行權(quán)概率N(d2)；2看跌期權(quán)的行權(quán)概率N(-d2)嗎？
這題n是多少 最后算的標(biāo)準(zhǔn)差為什么不出以更號n 這題怎么算的
根據(jù)講義里面的定義式，方差不是應(yīng)該除以n嗎？題目里為什么是n-1？
在這里方差計算的時候為什么是除以t-n？不應(yīng)該是除以n-1嗎？
請問老師，什么情況下，用Ke^-rt - S 公式，什么情況下需要引入N（d1）、N（d2）？
38題，d1算出來是1.342，我認(rèn)為N（d1）=1-N（-d1）=1-0.0901，哪里錯了？
找關(guān)鍵值的時候，卡方分布的自由度一般就是n，然后t分布是n減1嗎
請問n為樣本容量，n-1為自由度；為什么有無偏樣本方差，沒有無偏的標(biāo)準(zhǔn)差？
這里分母應(yīng)該是根號下方差/n，為什么伯努利檢驗的分母是根號下T*P(1-P)，沒有除以n？
what is the Merton physical probability of default in one year? 這個怎么看出來是問的N（-d2）。N（-d2）英文是什么
老師，我想請問這個題目的n = 24是為什么？我認(rèn)為一個月如果是31天，除去周末的8天還有23天，那么 n = 23，所以我沒理解這個n 怎么算的
老師，第69條，Garch的公式是sigma^2n=alpha^2n-1+beta^2n-1+gamma VL，我應(yīng)該怎樣判斷那一個是Alpha,那個是gamma,那一個是beta?
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