金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師好，這道題有兩個(gè)時(shí)間點(diǎn)，分別是t1和0.如果按照題目用（1+r2）^2貼現(xiàn)，我理解是計(jì)算在0時(shí)刻，這筆FRA的價(jià)值，如果是用（1+r(f）)^(t2-t1)我理解是計(jì)算在交割日的價(jià)值，是這樣理解嗎？
老師好，這個(gè)題目為什么遠(yuǎn)A，我自己的理解是，S>F,是現(xiàn)貨市場(chǎng)溢價(jià)，應(yīng)該是向上傾斜的？ 第二個(gè)圖，表示的是現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格的關(guān)系，這個(gè)圖能同樣表示現(xiàn)貨價(jià)格與遠(yuǎn)期價(jià)格的關(guān)系嗎？
押題視頻的梁老師, 在網(wǎng)課中說(shuō), futures的value就是Ft-F0. 問(wèn)題1: 這個(gè)為什么是這樣子呢? 不是說(shuō), futures value每天都是歸零的么? 問(wèn)題2: 而且, Ft是pricing的定價(jià)結(jié)果, 相減得出的也是一個(gè)終值(未來(lái)值), 怎么能說(shuō)是在t時(shí)刻的value呢? 謝謝老師!
老師，請(qǐng)問(wèn)在使用Delta-Gamma方法時(shí)，關(guān)于二階項(xiàng)的正負(fù)號(hào)您每次都要用是否為組合增加/減少風(fēng)險(xiǎn)來(lái)判斷，可否直接用VAR(F)=DELTA×VAR(S)-1/2×GAMMA×VAR(S)2 公式
習(xí)題集195題，不明白答案里SD5-days的計(jì)算是什么意思？ 199題，不會(huì)求解，不明白答案解釋F分布的含義？ 214題，題目給出的是多遠(yuǎn)回歸方程，為什么用R方計(jì)算，而不是用調(diào)整R方呢？ 請(qǐng)老師幫忙解答，謝謝！
請(qǐng)問(wèn)這道題，一個(gè)S=K的看跌期權(quán)，為什么不能認(rèn)為它的delta=N(d1)-1=-0.5，即N(d1)=0.5呢?和正經(jīng)算出的N(d1)=0.5954還是有偏差的。
請(qǐng)問(wèn)如圖 最后一個(gè)縱列第一行N（0，1）但是2 3 4 行都是n-1, 請(qǐng)問(wèn)z分布的自由度是否也是n-1？ distribution這一縱列都是在說(shuō)自由對(duì)對(duì)吧？謝謝
所以是說(shuō)債務(wù)的價(jià)值直接忽略bond那部分了嗎，只用記期權(quán)那部分？還有講義中債務(wù)價(jià)值這里，De^（-rt）N（d2），這里是應(yīng)該是N（d2）還是N（-d2）呀？
精 老師， 請(qǐng)問(wèn)D1=0.213357 ND1查表是不是查的 =N (0.21)+0.34*(0.587-0.583)=0.583+0.34*(0.587-0.583)=0.584343 , D2
為什么16題算N的時(shí)候 0時(shí)刻不也是付息日嗎？N不應(yīng)該是11嗎 17題就是這樣講的啊 16 17兩題在算N的時(shí)候不一樣 請(qǐng)問(wèn)到底怎么算 要不要把折現(xiàn)到的時(shí)刻算一個(gè)N
老師好，請(qǐng)問(wèn)為什么下面不是除以標(biāo)準(zhǔn)差（沒(méi)有除以n，而且這里面n我也不知道是什么）
樣本方差的計(jì)算，考慮自由度的話，還能用【平方的期望-期望的平方】公式嗎？是否算出后需要乘以n/n-1
老師，我認(rèn)為這個(gè)X拔還是等于0.1。我覺得是p（x/n*n大于等于78）又x連續(xù)獨(dú)立同分布，所以=0.1。對(duì)嗎
請(qǐng)問(wèn)總體方差或者協(xié)方差是有偏的，除以n嗎，樣本方差或者協(xié)方差是有偏的，除以n-1嗎
為什么 當(dāng)k等于3的時(shí)候n等于2。 為什么k等于4的時(shí)候 n等于3。不是都是一個(gè)嗎
程寶問(wèn)答
