金程問(wèn)答
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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
根據(jù)這個(gè)題目來(lái)看，174頁(yè)correlation estimation的公式里，X n-1 和 Y n-1指的是 X Y前一天的波動(dòng)率嗎？
老師，這個(gè)協(xié)方差的無(wú)偏，為什么n-1在里面，不應(yīng)該是把整體協(xié)方差算出來(lái)之后除以n-1嗎
BSM模型里面 當(dāng)有foreign currency的時(shí)候，call price = S*e^(-q)t *N(d1) -K*e^(-r)t*N(d2) q是本幣利率還是外幣利率呢
回測(cè)時(shí)分母用了NP(1-P)開(kāi)根號(hào)，為什么沒(méi)有再除以根號(hào)N？上面說(shuō)假設(shè)檢驗(yàn)的公式，分母上是標(biāo)準(zhǔn)誤，是除以了根號(hào)N的
老師，20題的資產(chǎn)增長(zhǎng)率為什么不需要乘在V后面呢，E=1000e^(0.1*4)N(d1)-800e^(-0.05*4)N(d2)
老師，兩張圖給的都是樣本數(shù)據(jù)，為什么第一張圖中算分位點(diǎn)時(shí)就是除根號(hào)n,第二張圖就是除根號(hào)n-1?
老師，這里方框里的公式我不太理解，不是說(shuō)Delta Call =N(d1), Delta Put = N(-d1) 嗎？怎么這里不一樣？
老師好，想問(wèn)下課件中，紅色箭頭的地方是不是寫錯(cuò)了？不應(yīng)該是SSR/(N-2)嗎？為啥是RSS/(N-2)呢？
請(qǐng)問(wèn)老師，“非正態(tài)小樣本不可估計(jì)”，這個(gè)例子里n＝28，是不符合n>30的要求的。為何還能使用t分布進(jìn)行估計(jì)？
125頁(yè)打圈圈的地方不明白。 為什么是RSS/（n-1）而不是 SSR/（n-1） 這一項(xiàng)不是指的是殘差的方差嘛？
老師這里的risk free可以理解成是對(duì)F0的折現(xiàn)率嘛 折現(xiàn)率一般出來(lái)risk free 還有那種說(shuō)法 收益率一般又有哪幾種說(shuō)法 我老是搞混
老師好，這道題計(jì)算器怎么按呢？我輸入的值是cf0=-50，C01=-63，F01=1，C02=144，然后按IRR，cpt為什么得出來(lái)的是18.022呢
請(qǐng)問(wèn)如圖，1、roll yield是只有中括號(hào)里面的部分還是包括前面的減號(hào)？2、contango的話，basis小于零，中括號(hào)里的全是負(fù)數(shù)，怎么求得的F大于S呢？整個(gè)公式里沒(méi)有S 啊
老師，判斷是否顯著，在線性回歸中我們用t和f檢驗(yàn)確定，但是r平方和adjustr不是用來(lái)判斷x對(duì)y的解釋力度嗎，怎么b選項(xiàng)用來(lái)判斷是否顯著來(lái)了？
老師我8.3整個(gè)這半頁(yè)就看不懂…從第一個(gè)假設(shè)開(kāi)始，到a sensible rule of thumb, 再到the extension of the definition of basis, 再到用S和F表示a short hedge做空對(duì)沖，以及其凈價(jià)格。
程寶問(wèn)答
