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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
416 d嵌入式看跌期權(quán)是什么意思啊。 b為什么債券流動(dòng)性增加信用利差減小
此處老師說MBS不出表，但信用風(fēng)險(xiǎn)中老師說是出表的，MBS到底出不出表？
老師，BASEL要求的，信用風(fēng)險(xiǎn)是 1 year，99.9% VAR, 市場風(fēng)險(xiǎn)是10 day，99% VaR, 那操作風(fēng)險(xiǎn)呢？
信用20題。老師，這個(gè)為什么不用近似式而是用精確式？有付息不是應(yīng)該用近似式？
信用7題。老師，這個(gè)worst case是BBB我能想明白，但是計(jì)算是怎么回事，為什么用110－101？
第6題，bond價(jià)值越高，fund更容易不還bond，fund對bank的信用暴露不是會(huì)更大么？
請問老師，F(xiàn)RM二級(jí)的信用風(fēng)險(xiǎn)課程2024年考綱變化很大，對應(yīng)的新課程什么時(shí)候能出來。
老師好，這題視頻里老師講B項(xiàng) TRS的buyer是承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)，而Ｄ項(xiàng)TRS的seller是對信用風(fēng)險(xiǎn)做保護(hù)。我怎么覺得反了呢？在TRS中不應(yīng)該是protection buyer是credit risk 的seller嗎？當(dāng)價(jià)格下降時(shí)，他可以得到賠付
老師 麻煩解答一下第二張圖 信用質(zhì)量下降 PD上升 又因?yàn)槭莝hort put 所以賺錢 敞口增加。 所以是wrong way 但是第一張圖A 選項(xiàng)。老師解釋說 信用質(zhì)量上升 PD下降 敞口增加。應(yīng)該是right way 這里怎么能判斷出敞口會(huì)增加呢？
信用風(fēng)險(xiǎn)百題81題，B選項(xiàng)，repo 的抵押品從法律意義上講屬于對手方嗎？
老師，SA法到底是用來做什么的？在信用風(fēng)險(xiǎn)說是計(jì)算capital charge,但是在Basel 2說是計(jì)算RWA,
15題，講義哪一頁有宏觀傳導(dǎo)渠道產(chǎn)生市場風(fēng)險(xiǎn)？我只看到了宏觀傳導(dǎo)渠道產(chǎn)生信用風(fēng)險(xiǎn)
老師，57題提到了CVA，這個(gè)對于計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本金到底是增加了資本金還是減少了？
第二個(gè)事件的重點(diǎn)不應(yīng)該是基于破產(chǎn)嗎 破產(chǎn)不是信用風(fēng)險(xiǎn)嗎
信用風(fēng)險(xiǎn)百題第40題怎么做呢？survival的概率，條件是第二年會(huì)default
程寶問答
金程問答