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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
按照課件和原版書的公式，收益率和方差都用的是n-1天的去估計(jì)n天的，這里為什么要用n天的收益率？ 看了之前的一些解答，說有最新的就用最新的，這么隨意的嗎？那要公式來干嘛？
implied volatility 倒推，我理解 call的價(jià)格，S，T，K，R為公開已知，也知道通過d的公式可以計(jì)算波動(dòng)率，但是我們首先需要知道N(d1) and N(d2)是多少才能用d的公式呀，那兩個(gè)N的值是怎么最初得到的呢？？
這道題的原假設(shè)是貝塔1=0和貝塔2=0 那么這不是分別檢驗(yàn)兩個(gè)嗎 應(yīng)該用t檢驗(yàn)啊 如果是F檢驗(yàn) 那不應(yīng)該是貝塔1=貝塔2=0嗎
請(qǐng)問在ppt對(duì)定價(jià)公式兩個(gè)衍生式子F S(1＋R)T 的解釋那里， 市場(chǎng)利率和銀行還貸的利率是一樣的嗎？看解釋好像是一樣的誒 但是為什么呢
老師，公式變換這里S0應(yīng)該是-t時(shí)刻的價(jià)格吧？F0計(jì)算時(shí)對(duì)應(yīng)的定價(jià)時(shí)間應(yīng)該是t時(shí)段吧？和1＋R對(duì)應(yīng)的T時(shí)段不一樣，怎么相約的？
老師，公式變換這里S0應(yīng)該是-t時(shí)刻的價(jià)格吧？F0計(jì)算時(shí)對(duì)應(yīng)的定價(jià)時(shí)間應(yīng)該是t時(shí)段吧？和1＋R對(duì)應(yīng)的T時(shí)段不一樣，怎么相約的？
視頻38.52處還是不明白為什么不能說對(duì)生產(chǎn)廠商有利，是因?yàn)檫@里應(yīng)該說對(duì)原材料持有者有利嗎，但是那為什能說當(dāng)S＞F時(shí)對(duì)消費(fèi)者有利呢
為什么rf要在分子Q要在分母？不都是提供收益的嗎？如果Q理解成紅利，那1年后F=S（1+Q）（1+rf）才對(duì)呀，不知道是哪里的問題，還請(qǐng)老師詳細(xì)解答下哈
老師，short future里的收益不應(yīng)該是F0-Ft嘛？為什么要加上St？如果在期末把商品以現(xiàn)貨價(jià)交割出去了，那在期末用什么給期貨市場(chǎng)的買入方呢？
這道題用連續(xù)復(fù)利和半年復(fù)利計(jì)算的結(jié)果是一樣的嗎？可以用S1*1+f*0.5=S1.5*1.5計(jì)算嗎？這個(gè)公式僅適用于連續(xù)復(fù)利嗎？
a問題的第三問，當(dāng)大公司X=100M時(shí)，求小公司的Y的概率，用邊際概率除以f（y），是類似于p(y|X=100)=p（X交y）/p(x=100)這樣理解嗎？
請(qǐng)問是否 t-statisic的絕對(duì)值大于critical value就拒絕。F-statisct 或者z-statistic也是絕對(duì)值和背下來的關(guān)鍵值進(jìn)行比較？（就是算出來的數(shù)的絕對(duì)值 大于k才能拒絕？
老師 這道題r小于，y的話為什么是positive yield呢，y又不是遠(yuǎn)期利率，并且隨著時(shí)間到期，s會(huì)和f價(jià)格一樣，說明s會(huì)越來越小，那為什么不是negative yield
老師，這里梁老師是不是說錯(cuò)了兩個(gè)地方，第一因?yàn)槭莚eceive,所以收益應(yīng)該是K-S/F對(duì)吧，其次他說價(jià)值是算1的地方，應(yīng)該是算0的價(jià)值對(duì)吧
根據(jù)這個(gè)題目來看，174頁correlation estimation的公式里，X n-1 和 Y n-1指的是 X Y前一天的波動(dòng)率嗎？
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