請問老師，像這種看哪些部門有矛盾也要怎么看？怎么才能想到他們有利益沖突呢？這個聯(lián)想不到啊
老師，這道題的這個解釋，我也明白也糊涂。風險偏好是客觀的，但是您不能說風險偏好和是不是激進沒有關系吧？風險偏好越趨向于風險規(guī)避，就意味著銀行越保守；反之，就意味著銀行越激進。也就是說，風險偏好決定了一個銀行的激進與否。也就是說，從策略的制定角度，業(yè)務策略是根據(jù)一個機構的風險偏好為指導，設計出來的。雖然問題全文沒提“risk appetite”，但是說由于關于貸款和衍生品的錯誤的決定，導致了損失，這不就是在暗示，銀行這種過于激進的借款策略以及衍生品策略，在某個經(jīng)濟和金融背景下不合適，所以導致虧損嗎。面對這個情況，既然說明策略不對，那就說明需要審視該銀行目前的風險傾向的風險偏好，應該調(diào)整為風險中性甚至風險規(guī)避的風險偏好，從而制定策略，那就能有效回避掉這種過激策略導致的由于錯誤的借款和錯誤使用衍生品而導致的損失。再說，看adam老師給其他同學的回復中說，題中沒有明確提到“risk appetite”，這不能成為判斷的依據(jù)吧，哪個情景選擇題會直接把答案里面的關鍵定義直接在題干中提出來呢？？綜上，我會覺得，題目中銀行的問題在于激進導致決策錯誤，激進可以歸結于遵循了風險傾向的風險偏好，解決問題的方式，銀行應該制定明確的調(diào)整后的風險偏好。不是較真老師，這個題感覺看見幾次都會選擇風險偏好這個選項。請老師給予合適的解釋可以理解中題目，目的是后面如何可以不選錯。
A為什么對，他說風險也沒說，但貝塔不應該是系統(tǒng)性feng?xian?ma
我之前問過就是說有效前沿是這條彎的，但題目里說有rf的話就是那條直的，所以有效前沿到底是哪條
raroc這個知識點不是很懂，前面的公式說是分母是capital是經(jīng)濟資本，這個資本是什么，然后這里又要說他大于股權資本，這個是什么，這個知識點能不能再解釋一下看見看不太明白，謝謝
用阿爾法模型算出來超過預期收益是高估還是低估，買入還是賣出。這個忘了
committee是與那些董事會什么的獨立的嗎，還是說這個兩個沒什么關聯(lián)，像審計委員會風險管理委員會，委員會里面是哪些成員組成的啊。有什么要求嗎職能有什么差別
沒看懂為什么選項是C?
為什么A錯？
這個老師在干嘛，講題就好好講，從第一題開始就火急火燎的，感覺同學啥都會，都不需要講的感覺，太水了，我們是在聽知識點，不是在過幻燈片
對于一系列的金融事件我該怎樣去記憶，或者說能更好的掌握
為啥無風險資產(chǎn)的系統(tǒng)性風險（貝塔）等于0
為什么單個A,B中的F1,F2代表的是組合的收益率呢？
為什么貝塔是斜率？具體解釋一下就這步不懂
為什么不選d
程寶問答
金程問答
