老師好 我想問一下當(dāng)時(shí)上課的時(shí)候老師講過MAR可為Rf或RB，為什么這里是用Rf呢，那什么時(shí)候用RB（還是說這個(gè)是我記錯(cuò)了啊）
之前說CML是SML的一個(gè)特例,CML就是β為1的SML嗎？為什么是或者不是？感覺老師以前講的我還是沒聽懂
請問為什么equity risk premium就說market risk premium呢？
請問為什么這里的TE計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)差后面是-2rhosigmaAsigmaB，而我們考慮權(quán)重的時(shí)候就變成了+2rhow1w2sigma1sigma2了呢？怎么就是一個(gè)加一個(gè)減呢？
請問這道題為什么選B，老師說不過多講但是我就沒聽懂
VaR值如果不用UL+EL要怎么計(jì)算呢
老師破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)是對哪一方來說的
請老師舉例詳細(xì)說明這兩個(gè)trade-off的意思，看KAPLAN notes也沒看懂，謝謝
老師市場組合的beta是看做1嗎？
老師能解釋一下為什么資產(chǎn)重組在短期有效呢？
22題中Treynor Ratio的beta和CAPM里面的beta是一個(gè)東西嗎？
C選項(xiàng)為什么不是，還是未能理解
請問老師為什么這道題是11*6%就是CAPM的計(jì)算呢？ERP就是capm模型中的E（Rm）-Rf嗎？還有一個(gè)問題就是只要題目沒有給出Rf就默認(rèn)等于0？
B選項(xiàng)怎么理解 應(yīng)該風(fēng)險(xiǎn)沒法減少叭
Tracking Error是什么意思？公式是什么？ Benchmark又是什么意思？這些老忘
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