金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)我們?cè)趺吹贸龅腅rm-rf對(duì)于三個(gè)資產(chǎn)都是一樣的呢？
老師麻煩再解釋一下第四個(gè)為什么是法律風(fēng)險(xiǎn)
沒(méi)懂，為什么選c不選d
老師，這個(gè)視頻28分原話說(shuō)“非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是可以轉(zhuǎn)移的，也可以降低直至消滅，但是非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不行，非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)做什么處理都是降低不了的”，講課老師是不是口誤了，應(yīng)該一個(gè)是非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，一個(gè)是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)果全部說(shuō)成了非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致我不知道到底哪個(gè)是可以降低和轉(zhuǎn)移，哪個(gè)是不可以降低和轉(zhuǎn)移的。
老師這個(gè)圖1小時(shí)19分說(shuō)VaR值越大，對(duì)應(yīng)的置信水平越大，分布圖左邊的范圍越大，風(fēng)險(xiǎn)就越大。風(fēng)險(xiǎn)是指VaR值右邊的Tail Loss嗎，如果是的話，VaR值越大，分布圖左邊的范圍越大，風(fēng)險(xiǎn)不是應(yīng)該更小嗎
為什么賣出國(guó)債是long interest rates
B選項(xiàng)如果可以賣空的話不就有可能會(huì)導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)超過(guò)相關(guān)系數(shù)為1的組合了嗎？
請(qǐng)問(wèn)判斷高估還是低估是以誰(shuí)為基準(zhǔn)的？CAPM算出來(lái)的值不應(yīng)該是理論上資產(chǎn)應(yīng)該的價(jià)值嗎？不是應(yīng)該將實(shí)際的值跟理論值相比較嗎？
C是什么？咋沒(méi)有這個(gè)知識(shí)點(diǎn)的印象？D又是什么？也沒(méi)有這個(gè)知識(shí)點(diǎn)的印象
本題為什么不選流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，我認(rèn)為因?yàn)榈凸纼r(jià)值和swaps等可以有一定因素影響流動(dòng)性，其次模型失效算是操作風(fēng)險(xiǎn)中的哪一項(xiàng)因素？
想問(wèn)一下基礎(chǔ)段的題目咋都那么難，英文嘛看不懂，題目嘛和知識(shí)點(diǎn)聯(lián)系不起來(lái)
本題中有風(fēng)險(xiǎn)按照常理來(lái)說(shuō)是肯定要對(duì)沖的，所以我把BC直接排除了，但是結(jié)果讓我大跌眼鏡，如何解釋
57題根據(jù)回歸方程belta等于3.7069 答案為什么加了百分號(hào)
請(qǐng)問(wèn)為什么只有市場(chǎng)組合和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的時(shí)候sr就是不變的呢？平時(shí)我們計(jì)算的sr用ERP-RF的時(shí)候RP和RF不是在cml線上的組合嗎？
非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)可以被消除 。可以用消除嗎？
程寶問(wèn)答
