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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，在中心極限定理中，樣本均值的方差是（sigma平方/n），為保證無偏性，為什么樣本均值的方差不是（sigma平方/n-1）呢？
自由度是和分佈對應(yīng)還是和變量對應(yīng)？如圖 同樣是T分佈 有時候是n-1 有時候是n-1-k
老師，這里分別要除以n-1的知識點(diǎn)可以再講一下嗎？ 但是在檢驗統(tǒng)計量的時候，standard error就是標(biāo)準(zhǔn)差除以根號n是嗎
老師，所以這里的N（d1）＝0.5832，N（d2）＝0.508是嗎？因為表格里的Z最多就到兩位小數(shù)了，0.2134只能按0.21查
第二章定量分析百題的第66題，老師說看了回歸數(shù)據(jù)，R和R平方以及R平方修正都是0.9，標(biāo)準(zhǔn)誤為0，得出可以通過F檢驗，不能通過t檢驗，是什么原因呢？
此題 A選項 P value不是越小越拒絕嗎 為什么要和顯著性水平來比？ 是不是應(yīng)該單獨(dú)給出P 檢驗的值？另外 C選項F檢驗為什么和顯著性水平比？
第一，賣出看漲期權(quán)0時刻應(yīng)該是得到期權(quán)價格f吧？為什么這里是負(fù)數(shù)？ 還有第二，計算投資股票份數(shù)的時候為什么不用乘上漲和下跌的概率？
DV01*F代表了什么？不是應(yīng)該是MD*P*deltaY嗎？對沖不應(yīng)該是工具的deltaP=頭寸的deltaP嗎？為什么可以用DV01?然后線性對沖到底是用什么對沖什么？
熒光筆標(biāo)的那一句 系統(tǒng)性風(fēng)險是市場回報相對于標(biāo)的資產(chǎn)的相關(guān)性函數(shù)怎么理解。之后那一句 為何相關(guān)性為正，現(xiàn)貨收益超過無風(fēng)險利率導(dǎo)致S>F？
老師，那個利率評價理論，經(jīng)常會搞混，EUR/USD=1.235，用在公式F=S（1+Ry）^T/（1+Rx）^T，這里S=1.235，EUR是x，USD是y對嗎？暈了，有相關(guān)的總結(jié)嗎？這個知識點(diǎn)的，請指導(dǎo)，謝謝
老師你好，這道題目我的解法是先算出USD/EUR為單位的F0，再把它倒數(shù)一下，這樣的做法是對的嗎？為什么題目可以直接把0.88帶入而不是求他的倒數(shù)帶入呢
老師，這邊是不是有一個小錯誤？將連續(xù)復(fù)利轉(zhuǎn)化為季度復(fù)利的式子，等式右邊應(yīng)該是1 f/4，這是代表一個季度的，四次方的話就是一年的了
對CIP公式表達(dá)的含義有點(diǎn)迷糊。這里的F是forward exchange rate對么？ S是spot exchange rate， 其中RX 是本幣還是外幣的 intest rate還是
老師好，是不是可以理解成各類檢驗（t檢驗 z檢驗 p值檢驗 F檢驗 卡方檢驗）都有一個共同的基礎(chǔ)，就是把想拒絕的情況作為原假設(shè)，如果檢驗結(jié)果顯著，拒絕；如果檢驗結(jié)果不顯著，不拒絕？
老師，19題這樣做可以嗎？先算當(dāng)n=30的二項分布概率是1.48%，又因為服從正態(tài)分布，所以n=30時均值、中位數(shù)、眾數(shù)三位一體，所以n<=30的累加概率中最大是1.48%*2=2.96%，所以選a，要低于2.96%才是對的。
程寶問答
金程問答