老師期權(quán)的四種情況可以幫忙復(fù)習(xí)一下嗎
第四條不太懂
B選項(xiàng)中的不敏感性指的是什么意思，什么算不敏感，什么算敏感
期權(quán)gamma圖、vega圖、theta圖它們的斜率分別有什么實(shí)際含義？ATM時(shí)分別代表什么？為什么臨近到期變化速度會(huì)變快，這個(gè)分析的依據(jù)能否結(jié)合圖來分析，或者分析的更具體一些
期權(quán)的總價(jià)值=時(shí)間價(jià)值+內(nèi)在價(jià)值；
還是不明白為什么剩余期限越小，delta越不穩(wěn)定，期權(quán)的價(jià)值 = intrinsic value + time value中，time value 的主要表現(xiàn)形式是什么，是等值現(xiàn)金無風(fēng)險(xiǎn)投資潛在收益嗎，能否具體說下期權(quán)價(jià)值中的time value。另外整體價(jià)值曲線貼近于intrinsic value，此時(shí)該曲線的斜率要么接近于0，要么接近于1能否分別列舉0時(shí)候的具體例子和1時(shí)候具體例子
D不太懂
這里用的Δ實(shí)際是option的Δ，即單位股票價(jià)值變動(dòng)引起option的價(jià)格變化量。題目里直接帶進(jìn)了option和stock VaR的計(jì)算，這樣嚴(yán)謹(jǐn)嗎？還是說公式通過一階求導(dǎo)算出來的？具體可以詳細(xì)寫下步驟嗎？
這題不理解，這里σ應(yīng)該是一開始就知道的，如果肥尾，那σ一開始就應(yīng)該大，為什么算出來的還會(huì)偏少呢
對于美式看跌期權(quán)，即使分紅大于無風(fēng)險(xiǎn)收益率，應(yīng)該也有可能會(huì)提前行權(quán)吧，如果此時(shí)股價(jià)跌到0，提前行權(quán)，立刻獲得最大收益k
這視頻啥玩意續(xù)訂沒了
什么是linear correlation
為什么查t表，能不能歸納一下什么時(shí)候查什么表
第三張表檢驗(yàn)結(jié)果拒絕還是不拒絕怎么看拒絕哪個(gè)，能不能舉個(gè)例子
這個(gè)問題怎么理解啊
程寶問答
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