金程問(wèn)答
歷史情景的這個(gè)部分可以再詳細(xì)解釋下嗎？講義上的這段話(huà)改如何理解？
老師為什么賣(mài)出看跌delta大于0
請(qǐng)問(wèn)期貨的基差等于現(xiàn)貨價(jià)格減期貨價(jià)格，那么這個(gè)現(xiàn)貨價(jià)格指的是購(gòu)買(mǎi)該期貨時(shí)的現(xiàn)貨價(jià)格，還是交割時(shí)的現(xiàn)貨價(jià)格？
Basel協(xié)議委員會(huì)那里沒(méi)有聽(tīng)懂
有沒(méi)有可能前4年違約，第5年償還了反而不違約呢？為什么前4年違約，第5年就是違約的呢？
這里knn和k-means有啥關(guān)系么？各自應(yīng)用能詳細(xì)說(shuō)一下么？
自協(xié)方差和自相關(guān)系數(shù)有什么關(guān)系么？在作用中有什么不同，各自的考點(diǎn)是啥？
為什么不考慮gamma？
這里面有個(gè)開(kāi)三次方，在金融計(jì)算器上應(yīng)該怎么按？
這個(gè)單邊不應(yīng)該在該分布的左尾時(shí)候拒絕嗎，為什么他是正的算出來(lái)要拒絕
老師求delta什么時(shí)候用N(D1)什么時(shí)候用這個(gè)公式呢
這里為什么par rate 等于par *2
可以再詳細(xì)講一下vasicek model這個(gè)部分嗎？沒(méi)有聽(tīng)懂在干什么
為什么突然提到伯努利分布？
100.55計(jì)算為什么采用0.8%和30利差、1.4%和30利差、1.8%和30利差折現(xiàn)，為什么不是從同教材一致從1.4%開(kāi)始？
程寶問(wèn)答
