同時考慮久期和凸性的公式里，這里的C是指什么？
凸性的這幾個公式是怎么來的？可以詳細(xì)解釋一下嗎？比如，為什么麥考林凸性的公式就是麥考林久期*t?
這里的FA,FB是指面值還是權(quán)重？為什么下面的例題里面沒有出現(xiàn)FA？
這里等式左邊是按照連續(xù)復(fù)利計(jì)算，為什么右邊就是1加利率的形式又開始假設(shè)一年期計(jì)算了呢？
這里等式左邊是按照連續(xù)復(fù)利計(jì)算，為什么右邊就是1加利率的形式又開始假設(shè)一年期計(jì)算了呢？
這里等式左邊是按照連續(xù)復(fù)利計(jì)算，為什么右邊就是1加利率的形式又開始假設(shè)一年期計(jì)算了呢？
這個題和德國金屬的案例有啥不一樣？為啥德國金屬公司是long the future，這里也是生廠商，卻是short。另外德國金屬公司的案例里，我記得是backwardation是應(yīng)該賺錢，但是最后市場變成了contango，導(dǎo)致了損失。但是這里是backwardation導(dǎo)致了損失。是因?yàn)檫@里是空頭么？在backwardation里，多頭賺錢，空頭虧錢，而在contango里，是多頭虧欠，空頭賺錢是么？
default (including all costs associated with the collection and sale of collateral。如何解釋？
這里卡住了，計(jì)算極端損失，是在極小概率有個極大的LOSS，但是無論看圖還是看公式，算出的LOSS的值都不會很大，麻煩解釋下。
借款與貸款是一個意思嗎
不獨(dú)立的如何計(jì)算？
B選項(xiàng)，不是說預(yù)期收益都相同么？為什么又說是正態(tài)分布？
如何理解回歸快慢？
forward delta 為什嗎是1？
? Options on Futures d1d2如何計(jì)算？
程寶問答
金程問答