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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險
信用衍生品1小時17分鐘，這里15m帶來的6.5%收益不應(yīng)該是spv的嗎？老師怎么說是investor的？
老師，根據(jù)巴塞爾委員會對于VAR的計量，信用風(fēng)險、操作風(fēng)險的要求：都是99.9%、1年的VAR？而市場風(fēng)險是：95%、1天的VAR？
請問老師，提前還款不也可以作為一種信用增級的方式嗎？客戶提前還款了，對senior層面不也是一種保護(hù)嗎
老師好！這題為什么不選D？信用增級難道不是通過增加SuB層的額度來對Senior層的我保護(hù)嗎？謝謝??
拋開巴塞爾不講，就第一句話，除了市場和信用其他都是操作風(fēng)險，也不對吧，名譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險呢？
老師你好，這道題怎么做，我怎么理解不了。邊際支付為什么和遠(yuǎn)期合約聯(lián)系可以降低信用風(fēng)險，還是我沒理解對，謝謝。
信用風(fēng)險pd度量里的λ是不是也是hurdle rate？兩者有什么關(guān)系嗎？能不能詳細(xì)講一下？有點串。
麻煩分別介紹一下在basel1，basel2，Basel3下，市場風(fēng)險，信用風(fēng)險，操作風(fēng)險的計算方法和公式
這個題中文解析最后一句話有問題，是買方承擔(dān)了信用風(fēng)險和市場風(fēng)險，而不是賣方，請核實更正
老師這道題中組合的價值是-36，是什么意思，信用敞口這里還是有點無法理解，能否從公式轉(zhuǎn)換到定性的分析上說明一下
為什么說如果當(dāng)作市場風(fēng)險來處理，就不會考慮交易對手違約、信用質(zhì)量。市場風(fēng)險既然有對沖，那就也考慮了交易價格變動
老師，麻煩幫我解釋一下操作風(fēng)險，市場風(fēng)險信用風(fēng)險的VaR的對比，包括相似點，不同點，計算方法等方面
信用風(fēng)險里的accout是O/C account 吧？那liquidity reserve 在哪兒講過?。縊/C account還有分配功能，它兩不是完全一樣的吧？
老師你好！請問下押題第三題中的IRB方法中計算信用風(fēng)險資本金里面的MA和b公式需要記憶嗎？感覺很復(fù)雜 謝謝老師
老師，為什么解題的時候老師將經(jīng)濟(jì)周期畫了一條起伏線，average就一定是信用質(zhì)量呢？應(yīng)該是平均經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)吧？
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